Сравнение AAAU с KGLD
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. AAAU is passively managed, while KGLD is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAAU charges 0.18%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAU показывает доходность 3.83%, а KGLD немного выше – 3.87%.
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAU и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 30.48% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 3.87% | 29.75% |
Correlation
The correlation between AAAU and KGLD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. KGLD — Ранг доходности на риск
AAAU
KGLD
Сравнение AAAU c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AAAU и KGLD
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -20.29% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -18.71% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -6.15% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 28.67% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 28.67% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 28.67% | -11.68% |
Сравнение комиссий AAAU и KGLD
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и KGLD
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.53% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AAAU and KGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 12.53%, compared with 0.00% for AAAU.
AAAU is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Kurv. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор