PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

AAAU и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAU и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAU и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%6.57%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий AAAU и IGLD

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

AAAU vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.69

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.17

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.27

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.64

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.69

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.06

+0.12

Корреляция

Корреляция между AAAU и IGLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и IGLD

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.

TTM20252024202320222021
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок AAAU и IGLD

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAUIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-18.59%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-17.56%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-18.59%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-10.51%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.01%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

4.13%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и IGLD

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 10.43% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAUIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

10.62%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

21.23%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

23.76%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.90%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

14.86%

+2.06%