Сравнение AAAU с GPIX
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. AAAU is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, AAAU returned 32.55% vs 25.94% for GPIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAU и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 64.06% | 26.91% | 3.94% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.24% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Correlation
The correlation between AAAU and GPIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. GPIX — Ранг доходности на риск
AAAU
GPIX
Сравнение AAAU c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.38 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 17.02 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.56 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.79 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок AAAU и GPIX
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -17.50% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -7.71% | -11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -0.18% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -1.48% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 1.53% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и GPIX
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.21% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 7.90% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 10.17% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 13.79% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 13.79% | +3.20% |
Сравнение комиссий AAAU и GPIX
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и GPIX
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
AAAU and GPIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (5.51%) compared to GPIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -21.63% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, AAAU leads with 32.55% vs 25.94% for GPIX. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAU has performed better with a 32.55% return vs 25.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.
GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for AAAU.
AAAU is categorized as Gold, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор