Сравнение AAAU с GDXJ
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds - AAAU tracks the LBMA Gold PM Price while GDXJ tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AAAU returned 18.60%/yr vs 17.68%/yr for GDXJ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%.
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- 46.18%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам AAAU и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -1.65% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | 9.91% |
Correlation
The correlation between AAAU and GDXJ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between AAAU and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
AAAU
GDXJ
Сравнение AAAU c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.00 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.93 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.43 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.06 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок AAAU и GDXJ
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -88.66% | +67.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -32.92% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -32.92% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -50.99% | +30.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -28.36% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -60.50% | +54.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 13.31% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и GDXJ
Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 5.51%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 16.69% | -11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 41.33% | -18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 49.77% | -23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 41.09% | -23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 44.05% | -27.06% |
Сравнение комиссий AAAU и GDXJ
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и GDXJ
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.37% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
AAAU and GDXJ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to AAAU (5.51%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -21.63% vs GDXJ's -88.66%.
On 5-year performance, AAAU leads with 18.60% vs 17.68% for GDXJ. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 18.60% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for AAAU.
AAAU tracks LBMA Gold PM Price, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.52% for GDXJ.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор