PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с GCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAU с GCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and GCOR (Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while GCOR is a Intermediate Core Bond fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AAAU returned 18.60%/yr vs -0.22%/yr for GCOR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for GCOR.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и GCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у GCOR с доходностью 0.28%.

AAAU

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.34%
1 год
32.55%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—

GCOR

1 день
0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.53%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и GCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		3.83%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%-2.17%
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.28%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%

Correlation

The correlation between AAAU and GCOR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с SCHRGCOR с GGUSGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTIGCOR с SPHY

Доходность на риск

AAAU vs. GCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c GCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUGCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.26

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.85

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.62

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

4.92

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. GCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и GCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUGCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

-0.04

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.10

+1.19

Просадки

Сравнение просадок AAAU и GCOR

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки GCOR в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAUGCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-18.94%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-2.82%

-16.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.13%

-6.09%

-13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-18.63%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-3.40%

-13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-7.99%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

0.92%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и GCOR

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAUGCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.27%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

2.65%

+20.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

3.65%

+22.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

5.80%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

5.52%

+11.47%

Сравнение комиссий AAAU и GCOR

AAAU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GCOR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и GCOR

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.16%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%

Часто задаваемые вопросы

AAAU and GCOR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (5.51%) compared to GCOR (1.27%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -21.63% vs GCOR's -18.94%.

On 5-year performance, AAAU leads with 18.60% vs -0.22% for GCOR. On fees, GCOR is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GCOR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 18.60% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for AAAU.

GCOR has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for AAAU.

AAAU is categorized as Gold, while GCOR is Intermediate Core Bond. AAAU tracks LBMA Gold PM Price, while GCOR tracks FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.08% for GCOR.

GCOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и GCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор