Сравнение AAAU с CTRE
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while CTRE (CareTrust REIT, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AAAU returned 18.56%/yr vs 14.83%/yr for CTRE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и CTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.54%.
AAAU
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 30.02%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
CTRE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам AAAU и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.14% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.54% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 5.79% |
Correlation
The correlation between AAAU and CTRE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between AAAU and CTRE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. CTRE — Ранг доходности на риск
AAAU
CTRE
Сравнение AAAU c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAU | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.54 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 8.75 | -5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAU и CTRE
Максимальная просадка AAAU за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и CTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.38% | -67.43% | +43.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -13.41% | -10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | -23.19% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -30.98% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -12.72% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -10.58% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 3.89% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и CTRE
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.19% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | 19.55% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.22% | 24.11% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 24.55% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 35.35% | -18.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и CTRE
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.77% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
AAAU and CTRE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (8.35%) compared to CTRE (7.19%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -24.38% vs CTRE's -67.43%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и CTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор