Сравнение AAAU с AAA
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and AAA (Alternative Access First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access. AAAU is passively managed, while AAA is actively managed. Over the past 5 years, AAAU returned 19.06%/yr vs 4.76%/yr for AAA. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for AAA.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и AAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 2.71%.
AAAU
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -14.12%
- С начала года
- -1.62%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.16%
AAA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $99.77K | $116.02K | $256.20K | |
| $44.25M | $44.13M | $64.18M |
Сравнение доходности по годам AAAU и AAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -1.62% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | -1.61% |
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 2.71% | 4.92% | 6.85% | 8.94% | 0.15% | 0.86% | 0.20% |
Correlation
The correlation between AAAU and AAA is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. AAA — Ранг доходности на риск
AAAU
AAA
Сравнение AAAU c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAU | AAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 8.24 | -7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 27.70 | -25.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAU и AAA
Максимальная просадка AAAU за все время составила -26.29%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и AAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.29% | -2.63% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -0.60% | -25.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.29% | -2.40% | -23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -2.63% | -23.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | 0.00% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -0.30% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 0.18% | +12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и AAA
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | AAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 0.58% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 1.73% | +18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 2.31% | +25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 2.32% | +16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 2.15% | +15.13% |
Сравнение комиссий AAAU и AAA
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и AAA
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 4.80% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAAU and AAA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (7.06%) compared to AAA (0.58%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -26.29% vs AAA's -2.63%.
On 5-year performance, AAAU leads with 19.06% vs 4.76% for AAA. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 19.06% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.
AAA has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.00% for AAAU.
AAAU is categorized as Gold, while AAA is CLO. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Alternative Access. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.25% for AAA.
AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и AAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор