PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAAU с AAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAAU и AAA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AAAU с AAA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

AAAU и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAU или AAA.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAU:

2.30

AAA:

1.49

Коэф-т Сортино

AAAU:

3.00

AAA:

2.15

Коэф-т Омега

AAAU:

1.38

AAA:

1.38

Коэф-т Кальмара

AAAU:

4.86

AAA:

2.10

Коэф-т Мартина

AAAU:

13.29

AAA:

15.95

Индекс Язвы

AAAU:

2.97%

AAA:

0.32%

Дневная вол-ть

AAAU:

17.72%

AAA:

3.29%

Макс. просадка

AAAU:

-21.63%

AAA:

-2.63%

Текущая просадка

AAAU:

-3.78%

AAA:

-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 1.19%.

AAAU

С начала года

25.49%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

23.75%

1 год

41.29%

3 года

21.30%

5 лет

13.51%

10 лет

N/A

AAA

С начала года

1.19%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.59%

1 год

5.03%

3 года

6.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Сравнение комиссий AAAU и AAA

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAU и AAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAAU c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и AAA

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.

TTM20242023202220212020
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		5.80%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок AAAU и AAA

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и AAA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и AAA

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...