Сравнение AAATX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AAATX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAATX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 0.08% | 12.73% | 7.83% | 8.44% | -9.50% | 9.02% | 8.84% | 13.51% | -2.85% | 9.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.00% против 14.14% соответственно.
AAATX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 6.00%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAATX и VOO
AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AAATX vs. VOO — Ранг доходности на риск
AAATX
VOO
Сравнение AAATX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAATX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.01 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.53 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.55 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 7.31 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAATX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AAATX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и VOO
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 6.83% | 6.84% | 5.16% | 3.53% | 3.41% | 3.78% | 3.72% | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.67% | 4.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AAATX и VOO
Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAATX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -33.99% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -11.98% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -24.52% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.13% | -33.99% | +18.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.55% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.72% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.55% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и VOO
Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAATX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.34% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 9.47% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 18.11% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 16.82% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 17.99% | -11.32% |