PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.00% против 12.25% соответственно.

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с VTWNX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий AAATX и SCHD

AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

AAATX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.88

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.32

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.05

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

3.55

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.88

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.30

Корреляция

Корреляция между AAATX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и SCHD

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и SCHD

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-33.37%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-12.74%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-16.85%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

-33.37%

+18.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-3.43%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.34%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.75%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и SCHD

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.38% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.33%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

7.96%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

15.69%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

14.40%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

16.70%

-10.03%