Сравнение AAATX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAATX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности AAATX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.04% против 11.38% соответственно.
AAATX
8.22%
-1.37%
4.88%
13.26%
5.17%
5.04%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| AAATX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 16.29 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 5.22% | 11.07% |
| Макс. просадка | -37.63% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.53% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAATX и SCHD
AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между AAATX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAATX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и SCHD
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 2.59% | 2.80% | 2.48% | 1.52% | 2.40% | 2.04% | 2.08% | 1.71% | 1.74% | 1.42% | 6.12% | 7.48% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AAATX и SCHD
Максимальная просадка AAATX за все время составила -37.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 1.36%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.