Сравнение AAATX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AAATX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAATX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | -0.82% | 12.73% | 7.83% | 8.44% | -9.50% | 9.02% | 8.84% | 13.51% | -2.85% | 9.97% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям VTWNX по среднегодовой доходности: 5.90% против 6.31% соответственно.
AAATX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.90%
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAATX и VTWNX
AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Доходность на риск
AAATX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
AAATX
VTWNX
Сравнение AAATX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAATX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.48 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.11 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.98 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 8.25 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAATX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AAATX и VTWNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и VTWNX
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности VTWNX в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 6.90% | 6.84% | 5.16% | 3.53% | 3.41% | 3.78% | 3.72% | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.67% | 4.60% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок AAATX и VTWNX
Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAATX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -42.16% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -4.50% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -19.38% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.13% | -19.38% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -4.32% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.83% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.08% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и VTWNX
Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.12%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAATX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.40% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 3.81% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 6.31% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 7.37% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 8.26% | -1.60% |