Сравнение AAATX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AAATX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAATX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 0.08% | 12.73% | 7.83% | 8.44% | -9.50% | 9.02% | 8.84% | 13.51% | -2.85% | 9.97% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.00% против 14.08% соответственно.
AAATX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 6.00%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAATX и FXAIX
AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
AAATX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
AAATX
FXAIX
Сравнение AAATX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAATX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.97 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.49 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.52 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 7.30 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAATX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.97 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AAATX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и FXAIX
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 6.83% | 6.84% | 5.16% | 3.53% | 3.41% | 3.78% | 3.72% | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.67% | 4.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AAATX и FXAIX
Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAATX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -33.79% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -12.13% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -24.50% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.13% | -33.79% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -6.23% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.83% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.53% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.38%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAATX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.34% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 9.53% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 18.32% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 16.92% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 18.05% | -11.38% |