PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAATX с LTEBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAATX и LTEBX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AAATX с LTEBX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAATX или LTEBX.

Доходность

Сравнение доходности AAATX и LTEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAATX:

1.71

LTEBX:

1.23

Коэф-т Сортино

AAATX:

2.21

LTEBX:

1.53

Коэф-т Омега

AAATX:

1.32

LTEBX:

1.27

Коэф-т Кальмара

AAATX:

2.06

LTEBX:

1.16

Коэф-т Мартина

AAATX:

9.24

LTEBX:

4.35

Индекс Язвы

AAATX:

1.12%

LTEBX:

0.85%

Дневная вол-ть

AAATX:

6.37%

LTEBX:

3.20%

Макс. просадка

AAATX:

-40.19%

LTEBX:

-8.45%

Текущая просадка

AAATX:

0.00%

LTEBX:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у LTEBX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции AAATX превзошли акции LTEBX по среднегодовой доходности: 5.18% против 1.41% соответственно.

AAATX

С начала года

4.66%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

2.85%

1 год

10.22%

3 года

5.59%

5 лет

5.88%

10 лет

5.18%

LTEBX

С начала года

0.78%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

0.04%

1 год

3.70%

3 года

2.23%

5 лет

0.61%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

Сравнение комиссий AAATX и LTEBX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии LTEBX в 0.57%.

LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAATX и LTEBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг риск-скорректированной доходности AAATX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAATX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
LTEBX
Ранг риск-скорректированной доходности LTEBX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAATX c LTEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа LTEBX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и LTEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и LTEBX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности LTEBX в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		4.93%5.16%3.52%3.41%3.78%3.72%3.49%3.79%2.51%2.66%4.60%4.61%
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.26%2.35%1.92%1.17%1.31%1.93%2.20%2.04%2.04%2.09%2.35%2.44%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и LTEBX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки LTEBX в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и LTEBX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и LTEBX

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что AAATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...