Сравнение AAATX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AAATX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAATX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 0.08% | 12.73% | 7.83% | 8.44% | -9.50% | 9.02% | 8.84% | 13.51% | -2.85% | 9.97% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 6.00% против 16.97% соответственно.
AAATX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 6.00%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAATX и MGK
AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
AAATX vs. MGK — Ранг доходности на риск
AAATX
MGK
Сравнение AAATX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAATX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.85 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.39 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.23 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 4.27 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAATX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.85 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AAATX и MGK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и MGK
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 6.83% | 6.84% | 5.16% | 3.53% | 3.41% | 3.78% | 3.72% | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.67% | 4.60% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок AAATX и MGK
Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAATX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -47.97% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -16.85% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -36.01% | +21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.13% | -36.01% | +20.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -12.56% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -7.51% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 4.87% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и MGK
Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAATX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 7.13% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 12.93% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 23.35% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 22.63% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 21.82% | -15.15% |