Сравнение AAATX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAATX или MGK.
Доходность
Сравнение доходности AAATX и MGK
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 5.06% против 16.23% соответственно.
AAATX
8.49%
-0.65%
6.05%
13.44%
5.22%
5.06%
MGK
29.83%
1.82%
14.74%
34.36%
20.06%
16.23%
Основные характеристики
| AAATX | MGK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 9.82 |
| Индекс Язвы | 0.84% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 5.22% | 17.30% |
| Макс. просадка | -37.63% | -48.36% |
| Текущая просадка | -1.29% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAATX и MGK
AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между AAATX и MGK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAATX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и MGK
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности MGK в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 2.58% | 2.80% | 2.48% | 1.52% | 2.40% | 2.04% | 2.08% | 1.71% | 1.74% | 1.42% | 6.12% | 7.48% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.42% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AAATX и MGK
Максимальная просадка AAATX за все время составила -37.63%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и MGK
Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.