Сравнение AAA с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и SPDR Gold Shares (GLD).
AAA и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AAA и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAA и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 1.08% | 4.92% | 6.85% | 8.94% | 0.15% | 0.86% | 0.32% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AAA показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
AAA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAA и GLD
AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
AAA vs. GLD — Ранг доходности на риск
AAA
GLD
Сравнение AAA c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAA | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.89 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.31 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.70 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 9.90 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.89 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.03 | 1.25 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.63 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между AAA и GLD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAA и GLD
Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.99% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAA и GLD
Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -45.56% | +42.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -19.21% | +16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.63% | -21.03% | +18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.71% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -16.17% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 5.25% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAA и GLD
Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.63%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 10.48% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 24.34% | -22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 27.81% | -24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 17.75% | -15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 15.88% | -13.75% |