PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAA с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. AAA is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 5 years, AAA returned 4.64%/yr vs 18.15%/yr for GLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AAA charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности AAA и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.

AAA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.39%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAA и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.86%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%-2.56%

Correlation

The correlation between AAA and GLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.02

The correlation between AAA and GLD shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

AAA vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.21

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
1.60

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.98

1.68

+7.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.78

4.15

+23.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.21

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.05

1.01

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.60

+1.33

Просадки

Сравнение просадок AAA и GLD

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-45.56%

+42.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-19.21%

+18.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-19.21%

+16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

-21.03%

+18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-17.75%

+17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-16.16%

+15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

7.73%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и GLD

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.74%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

5.51%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

23.16%

-21.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

26.61%

-24.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

18.00%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

15.95%

-13.80%

Сравнение комиссий AAA и GLD

AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и GLD

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.90%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAA and GLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to AAA (0.74%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 18.15% vs 4.64% for AAA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.15% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for GLD.

AAA is categorized as CLO, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and State Street. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.40% for GLD.

AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAA и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор