PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAA с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAA (Alternative Access First Priority CLO Bond ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. AAA is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 5 years, AAA returned 4.67%/yr vs 11.75%/yr for COMT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AAA charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности AAA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.

AAA

1 день
-0.06%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
2.01%
С начала года
2.17%
1 год
4.98%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAA и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAA
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF		2.17%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.20%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%7.25%

Correlation

The correlation between AAA and COMT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г.

-0.02

The correlation between AAA and COMT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

AAA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAACOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.55

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.13

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.29

1.90

+6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.84

6.35

+21.49

AAA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAA и COMT

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-51.89%

+49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-17.57%

+16.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-17.57%

+15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

-29.00%

+26.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-11.28%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-23.95%

+23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

5.24%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и COMT

Текущая волатильность для Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.72%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

5.91%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

19.67%

-17.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

21.54%

-19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

21.20%

-18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

18.85%

-16.70%

Сравнение комиссий AAA и COMT

AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и COMT

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAA
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF		4.82%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

AAA and COMT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to AAA (0.72%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 11.75% vs 4.67% for AAA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.75% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.82% for AAA.

AAA is categorized as CLO, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.48% for COMT.

AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAA и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор