PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KALU с PUK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KALU с PUK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KALU (Kaiser Aluminum Corporation) and PUK (Prudential plc) are both stocks. KALU operates in Aluminum (Basic Materials), while PUK operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, KALU returned 11.16%/yr vs 0.17%/yr for PUK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KALU и PUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Prudential plc (PUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KALU показывает доходность 64.40%, что значительно выше, чем у PUK с доходностью -14.99%. За последние 10 лет акции KALU превзошли акции PUK по среднегодовой доходности: 11.16% против 0.17% соответственно.

KALU

1 день
0.28%
1 месяц
6.21%
С начала года
64.40%
6 месяцев
77.73%
1 год
148.45%
3 года*
47.04%
5 лет*
11.39%
10 лет*
11.16%

PUK

1 день
-8.58%
1 месяц
-13.66%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-9.74%
1 год
14.85%
3 года*
-0.52%
5 лет*
-6.30%
10 лет*
0.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KALU и PUK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KALU
Kaiser Aluminum Corporation		64.40%70.14%2.75%-2.14%-16.17%-2.44%-7.57%27.24%-14.68%40.65%
PUK
Prudential plc		-14.99%99.34%-27.35%-17.04%-19.12%-0.05%-0.57%27.95%-28.44%31.12%

Correlation

The correlation between KALU and PUK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г.

0.45

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KALU:

$3.15B

PUK:

$33.68B

EPS

KALU:

$9.20

PUK:

$4.25

Коэффициент P/E

KALU:

20.30

PUK:

6.14

Коэффициент PEG

KALU:

0.55

PUK:

0.15

Коэффициент P/S

KALU:

0.84

PUK:

1.01

Коэффициент P/B

KALU:

3.59

PUK:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

KALU:

$3.70B

PUK:

$33.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

KALU:

$379.10M

PUK:

$20.95B

EBITDA (12 мес.)

KALU:

$380.80M

PUK:

$15.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kaiser Aluminum Corporation

Prudential plc

Часто сравнивают с KALU:
KALU с AAKALU с CENXKALU с EMEKALU с COSTKALU с MLIKALU с HOODKALU с AP
Часто сравнивают с PUK:
PUK с BHFPUK с TALKPUK с VOOPUK с CENXPUK с PRUPUK с SMHPUK с BCS

Доходность на риск

KALU vs. PUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KALU
Ранг доходности на риск KALU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KALU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PUK
Ранг доходности на риск PUK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KALU c PUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) и Prudential plc (PUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KALUPUKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
0.55

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
0.90

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.11

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

0.70

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

2.41

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KALU vs. PUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KALU на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа PUK равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KALU и PUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KALUPUKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

0.55

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.14

+0.12

Просадки

Сравнение просадок KALU и PUK

Максимальная просадка KALU за все время составила -82.08%, примерно равная максимальной просадке PUK в -82.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALU и PUK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KALUPUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.08%

-82.52%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-21.29%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.85%

-48.78%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.59%

-63.59%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.48%

-63.59%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-32.36%

+30.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-26.38%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

6.17%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KALU и PUK

Текущая волатильность для Kaiser Aluminum Corporation (KALU) составляет 11.96%, в то время как у Prudential plc (PUK) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что KALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KALUPUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.96%

13.62%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.34%

22.96%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

27.27%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.52%

35.04%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.96%

36.89%

+5.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KALU и PUK

Дивидендная доходность KALU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности PUK в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KALU
Kaiser Aluminum Corporation		1.65%2.68%4.38%4.33%4.05%3.07%2.71%2.16%2.46%1.87%2.32%1.91%
PUK
Prudential plc		2.04%1.54%2.64%1.72%1.28%4.60%1.70%17.06%3.71%2.33%3.50%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KALU и PUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kaiser Aluminum Corporation и Prudential plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.11B
11.35B
(KALU) Общая выручка
(PUK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KALU и PUK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kaiser Aluminum Corporation и Prudential plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
12.0%
100.0%
Активы портфеля
KALU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о валовой прибыли в 133.20M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.

PUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KALU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила об операционной прибыли в 97.80M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

PUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

KALU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kaiser Aluminum Corporation сообщила о чистой прибыли в 62.50M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

PUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

KALU and PUK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUK has higher volatility (13.62%) compared to KALU (11.96%). In terms of maximum drawdown, KALU dropped -82.08% vs PUK's -82.52%.

KALU currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KALU и PUK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор