Сравнение AA с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или MSFT.
Основные характеристики
| AA | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.54% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | 8.42% | 34.24% |
| Дох-ть за 3 года | -1.18% | 19.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.17% | 27.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | 28.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 51.15% | 21.12% |
| Макс. просадка | -94.43% | -69.41% |
| Current Drawdown | -61.70% | -5.29% |
Фундаментальные показатели
| AA | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.62B | $3.02T |
| Прибыль на акцию | -$3.76 | $11.54 |
| Цена/прибыль | 15.79 | 35.21 |
| PEG коэффициент | -0.29 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $10.48B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.31B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $516.00M | $126.13B |
Корреляция
Корреляция между AA и MSFT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AA и MSFT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AA показывает доходность 8.54%, а MSFT немного ниже – 8.34%. За последние 10 лет акции AA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.97% против 28.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и MSFT
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности MSFT в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 1.09% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 1.22% | 0.76% | 1.13% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок AA и MSFT
Максимальная просадка AA за все время составила -94.43%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AA и MSFT
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности