PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AA с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AA с MSFT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AA или MSFT.

Корреляция

Корреляция между AA и MSFT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AA и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
629.38%
AA
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.53

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

AA:

-0.50

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

AA:

0.94

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.37

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

AA:

-1.22

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

AA:

22.79%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

AA:

52.69%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

AA:

-72.04%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$6.84B

MSFT:

$2.91T

EPS

AA:

$3.74

MSFT:

$12.42

Коэффициент P/E

AA:

6.87

MSFT:

31.55

Коэффициент PEG

AA:

-0.29

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

AA:

0.54

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

AA:

1.14

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.67B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$5.03B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

AA:

$2.14B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%.

AA

С начала года

-31.73%

1 месяц

-16.14%

6 месяцев

-37.09%

1 год

-29.49%

5 лет

27.86%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

19.33%

10 лет

25.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AA: -0.53
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.50
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.94
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AA: -0.37
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AA: -1.22
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.13
AA
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и MSFT

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности MSFT в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation		1.56%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок AA и MSFT

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.04%
-15.70%
AA
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности AA и MSFT

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.50%
13.68%
AA
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию