Сравнение AA с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcoa Corporation (AA) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности AA и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 35.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
AA:
$18.80B
MSFT:
$2.76T
AA:
$4.50
MSFT:
$15.98
AA:
16.02
MSFT:
23.11
AA:
0.04
MSFT:
1.62
AA:
1.47
MSFT:
9.02
AA:
3.07
MSFT:
7.05
AA:
$12.74B
MSFT:
$305.45B
AA:
$1.13B
MSFT:
$209.50B
AA:
$1.88B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 35.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%.
AA
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- 35.83%
- 6 месяцев
- 113.80%
- 1 год
- 141.76%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AA
MSFT
Сравнение AA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | -0.10 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 0.04 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | -0.03 | +5.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | -0.07 | +16.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -0.10 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AA и MSFT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и MSFT
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.56% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок AA и MSFT
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -69.38% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.82% | -33.91% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -37.15% | -38.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.77% | -31.58% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.61% | -21.77% | -24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 12.61% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и MSFT
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 6.23% | +14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.80% | 19.13% | +22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.22% | 26.44% | +30.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.24% | 26.16% | +30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.67% | 26.88% | +28.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AA и MSFT
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 3.45B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.