Сравнение AA с FN
AA (Alcoa Corporation) and FN (Fabrinet) are both stocks. AA operates in Aluminum (Basic Materials), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, AA returned 15.22%/yr vs 45.90%/yr for FN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AA и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AA показывает доходность 38.65%, а FN немного ниже – 36.99%.
AA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- 38.65%
- 6 месяцев
- 65.72%
- 1 год
- 164.65%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- —
FN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 165.46%
- 3 года*
- 76.72%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- 32.80%
Сравнение доходности по годам AA и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 38.65% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
FN Fabrinet | 36.99% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between AA and FN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
AA:
$19.36B
FN:
$22.59B
AA:
$3.92
FN:
$11.65
AA:
18.74
FN:
53.55
AA:
0.05
FN:
2.29
AA:
1.52
FN:
5.32
AA:
2.84
FN:
9.80
AA:
$12.66B
FN:
$4.24B
AA:
$948.00M
FN:
$509.75M
AA:
$1.70B
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. FN — Ранг доходности на риск
AA
FN
Сравнение AA c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AA | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.49 | 8.10 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.51 | 19.43 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AA | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 2.50 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AA и FN
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AA | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -70.46% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -20.55% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -37.47% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -38.70% | -36.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.12% | -16.45% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -22.58% | -23.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 8.55% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и FN
Текущая волатильность для Alcoa Corporation (AA) составляет 18.33%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что AA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AA | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 25.81% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 55.79% | -16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 66.78% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 53.58% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.59% | 48.27% | +7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и FN
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.54% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AA и FN
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
AA and FN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.81%) compared to AA (18.33%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs FN's -70.46%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AA и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор