PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AA с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AA с EWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AA (Alcoa Corporation) is a stock, while EWP (iShares MSCI Spain ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Over the past 5 years, AA returned 16.94%/yr vs 17.03%/yr for EWP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AA и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 52.66%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 5.49%.

AA

1 день
-3.50%
1 месяц
29.67%
С начала года
52.66%
6 месяцев
83.95%
1 год
195.08%
3 года*
33.82%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

EWP

1 день
-1.06%
1 месяц
3.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.73%
3 года*
30.89%
5 лет*
17.03%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AA и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AA
Alcoa Corporation		52.66%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.49%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between AA and EWP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcoa Corporation

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с SPYAA с KALU
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

AA vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг доходности на риск AA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
1.87

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.51

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.43

3.07

+9.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.82

10.91

+19.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AA vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа EWP равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

1.87

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.85

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AA и EWP

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-61.19%

-29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-11.38%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-12.19%

-40.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

-33.91%

-41.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-2.60%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.21%

-21.43%

-24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

3.19%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и EWP

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

6.12%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.86%

15.64%

+23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.62%

18.76%

+33.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.96%

20.24%

+35.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.55%

22.23%

+33.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и EWP

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности EWP в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AA
Alcoa Corporation		0.49%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.15%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

AA and EWP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (15.13%) compared to EWP (6.12%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs EWP's -61.19%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AA и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор