Сравнение AA с ENVA
AA (Alcoa Corporation) and ENVA (Enova International, Inc.) are both stocks. AA operates in Aluminum (Basic Materials), while ENVA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, AA returned 15.22%/yr vs 35.80%/yr for ENVA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AA и ENVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 38.65%, что значительно выше, чем у ENVA с доходностью 7.39%.
AA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- 38.65%
- 6 месяцев
- 65.72%
- 1 год
- 164.65%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- —
ENVA
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 24.70%
- 1 год
- 74.87%
- 3 года*
- 49.29%
- 5 лет*
- 35.80%
- 10 лет*
- 36.51%
Сравнение доходности по годам AA и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 38.65% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
ENVA Enova International, Inc. | 7.39% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
Correlation
The correlation between AA and ENVA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between AA and ENVA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AA:
$19.36B
ENVA:
$4.45B
AA:
$3.92
ENVA:
$12.29
AA:
18.74
ENVA:
13.73
AA:
0.05
ENVA:
0.74
AA:
1.52
ENVA:
1.37
AA:
2.84
ENVA:
3.17
AA:
$12.66B
ENVA:
$3.28B
AA:
$948.00M
ENVA:
$1.23B
AA:
$1.70B
ENVA:
$456.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. ENVA — Ранг доходности на риск
AA
ENVA
Сравнение AA c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AA | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.49 | 3.23 | +7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.51 | 8.34 | +17.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AA | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 2.10 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.89 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AA и ENVA
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки ENVA в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и ENVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AA | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -81.56% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -24.75% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -37.01% | -15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -42.84% | -32.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.12% | -3.48% | -15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -29.61% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 9.57% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и ENVA
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Enova International, Inc. (ENVA) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AA | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 10.31% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 28.13% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 38.07% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 40.29% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.59% | 49.25% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и ENVA
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как ENVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.54% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и ENVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AA и ENVA
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
AA and ENVA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (18.33%) compared to ENVA (10.31%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs ENVA's -81.56%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AA и ENVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор