Сравнение 6PSA.DE с VIMSX
6PSA.DE (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) and VIMSX (Vanguard Mid Cap Index Fund) are both funds - 6PSA.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1000, while VIMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, 6PSA.DE returned 12.55%/yr vs 10.84%/yr for VIMSX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 6PSA.DE charges 0.39%/yr vs 0.17%/yr for VIMSX.
Доходность
Сравнение доходности 6PSA.DE и VIMSX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
6PSA.DE торгуется в EUR, в то время как VIMSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIMSX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 6PSA.DE показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у VIMSX с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции 6PSA.DE превзошли акции VIMSX по среднегодовой доходности: 12.55% против 10.84% соответственно.
6PSA.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 19.53%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 12.55%
VIMSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам 6PSA.DE и VIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSA.DE Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 19.53% | 3.94% | 22.89% | 12.06% | -3.06% | 43.03% | -3.10% | 30.12% | -5.32% | 1.47% |
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 14.81% | -2.10% | 22.08% | 12.91% | -13.77% | 33.67% | 8.31% | 33.81% | -5.09% | 4.48% |
Correlation
The correlation between 6PSA.DE and VIMSX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between 6PSA.DE and VIMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSA.DE vs. VIMSX — Ранг доходности на риск
6PSA.DE
VIMSX
Сравнение 6PSA.DE c VIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 6PSA.DE | VIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.26 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.36 | 3.05 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.37 | 9.15 | +17.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 6PSA.DE и VIMSX
Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VIMSX в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и VIMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSA.DE | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -52.12% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -6.01% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -22.71% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -22.71% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.45% | -38.97% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.77% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -8.44% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.00% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSA.DE и VIMSX
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) составляет 1.85%, в то время как у Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что 6PSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSA.DE | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.39% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 9.11% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 12.51% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 17.20% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 19.18% | -3.07% |
Сравнение комиссий 6PSA.DE и VIMSX
6PSA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIMSX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSA.DE и VIMSX
Дивидендная доходность 6PSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VIMSX в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSA.DE Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 1.14% | 1.39% | 1.45% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.77% | 1.63% | 1.79% | 1.62% | 1.54% | 1.66% |
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.20% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
6PSA.DE and VIMSX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 6PSA.DE и VIMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор