PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSA.DE с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSA.DE с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSA.DE (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - 6PSA.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1000, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6PSA.DE returned 12.86%/yr vs 15.35%/yr for FXAIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. 6PSA.DE charges 0.39%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности 6PSA.DE и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

6PSA.DE торгуется в EUR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 6PSA.DE показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 12.31%. За последние 10 лет акции 6PSA.DE уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.86% против 15.35% соответственно.

6PSA.DE

1 день
0.32%
1 месяц
4.69%
С начала года
16.30%
6 месяцев
16.81%
1 год
30.32%
3 года*
17.58%
5 лет*
13.04%
10 лет*
12.86%

FXAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.31%
6 месяцев
11.25%
1 год
26.05%
3 года*
19.24%
5 лет*
15.00%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSA.DE и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		16.30%3.95%22.90%12.04%-2.95%42.89%-3.49%33.30%-7.23%1.48%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		12.31%3.86%33.27%22.50%-13.06%38.33%8.66%34.45%0.06%6.85%

Correlation

The correlation between 6PSA.DE and FXAIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.40

The correlation between 6PSA.DE and FXAIX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с 6PSA.DE:
6PSA.DE с FLXI.DE6PSA.DE с LYTR.DE6PSA.DE с PSWD.DE6PSA.DE с WTV6PSA.DE с ^GSPC6PSA.DE с VTV6PSA.DE с ZPRU.DE
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

6PSA.DE vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSA.DE
Ранг доходности на риск 6PSA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSA.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSA.DE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSA.DEFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.09

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.73

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

3.51

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

13.27

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSA.DE vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSA.DE на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSA.DE и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSA.DEFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.09

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.90

-0.06

Просадки

Сравнение просадок 6PSA.DE и FXAIX

Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSA.DEFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-33.29%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-7.33%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-23.83%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-23.83%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-33.29%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.93%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.93%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSA.DE и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) составляет 2.18%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что 6PSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSA.DEFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.30%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

8.61%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

12.32%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

16.82%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

18.60%

-0.75%

Сравнение комиссий 6PSA.DE и FXAIX

6PSA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSA.DE и FXAIX

Дивидендная доходность 6PSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.20%1.39%1.45%1.60%1.75%1.27%1.77%1.62%1.83%1.62%1.54%1.65%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

6PSA.DE and FXAIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSA.DE и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор