PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSA.DE с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 6PSA.DE с FXAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

6PSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 6PSA.DE и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 6PSA.DE и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		3.29%3.95%22.90%12.04%-2.95%42.89%-3.49%33.30%-7.23%1.48%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-2.35%3.86%33.27%22.50%-13.06%38.33%8.66%34.45%0.06%6.85%
Разные валюты инструментов

6PSA.DE торгуется в EUR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 6PSA.DE показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции 6PSA.DE уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.99% соответственно.

6PSA.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.90%
С начала года
3.29%
6 месяцев
7.49%
1 год
10.58%
3 года*
13.89%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.99%

FXAIX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.20%
1 год
9.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
12.35%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с 6PSA.DE:
6PSA.DE с FLXI.DE6PSA.DE с LYTR.DE6PSA.DE с PSWD.DE6PSA.DE с WTV6PSA.DE с ^GSPC6PSA.DE с VTV6PSA.DE с ZPRU.DE
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий 6PSA.DE и FXAIX

6PSA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

6PSA.DE vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSA.DE
Ранг доходности на риск 6PSA.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSA.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSA.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSA.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSA.DE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSA.DEFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.50

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.82

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

0.76

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

3.21

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSA.DE vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSA.DE на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSA.DE и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSA.DEFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.85

+0.06

Корреляция

Корреляция между 6PSA.DE и FXAIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSA.DE и FXAIX

Дивидендная доходность 6PSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.35%1.39%1.45%1.60%1.75%1.27%1.77%1.62%1.83%1.62%1.54%1.65%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок 6PSA.DE и FXAIX

Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

6PSA.DEFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-33.79%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.89%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-24.50%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-33.79%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-5.56%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.83%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.55%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSA.DE и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что 6PSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

6PSA.DEFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.43%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.93%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

20.68%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.83%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.64%

-0.61%