PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSA.DE с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 6PSA.DE с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Vanguard Value ETF (VTV).

6PSA.DE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 6PSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 6PSA.DE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 6PSA.DE и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		3.10%3.95%22.90%12.04%-2.95%42.89%-3.49%33.30%-7.23%1.48%
VTV
Vanguard Value ETF		5.14%1.59%23.61%6.04%3.98%36.00%-6.10%28.49%-1.04%2.75%
Разные валюты инструментов

6PSA.DE торгуется в EUR, в то время как VTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 6PSA.DE показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 6PSA.DE имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции VTV немного отстают с 11.70%.

6PSA.DE

1 день
0.93%
1 месяц
-2.58%
С начала года
3.10%
6 месяцев
7.35%
1 год
10.29%
3 года*
13.99%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.97%

VTV

1 день
0.00%
1 месяц
-2.82%
С начала года
5.14%
6 месяцев
7.97%
1 год
8.52%
3 года*
12.62%
5 лет*
11.31%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с 6PSA.DE:
6PSA.DE с FLXI.DE6PSA.DE с LYTR.DE6PSA.DE с PSWD.DE6PSA.DE с FXAIX6PSA.DE с WTV6PSA.DE с ^GSPC6PSA.DE с ZPRU.DE
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий 6PSA.DE и VTV

6PSA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

6PSA.DE vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSA.DE
Ранг доходности на риск 6PSA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSA.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSA.DE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSA.DEVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.50

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.77

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.63

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

2.12

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSA.DE vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSA.DE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSA.DE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSA.DEVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.46

+0.45

Корреляция

Корреляция между 6PSA.DE и VTV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSA.DE и VTV

Дивидендная доходность 6PSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.35%1.39%1.45%1.60%1.75%1.27%1.77%1.62%1.83%1.62%1.54%1.65%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок 6PSA.DE и VTV

Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VTV в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

6PSA.DEVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-59.27%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-7.89%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-17.04%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-36.78%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-4.43%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.92%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.53%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSA.DE и VTV

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.05% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

6PSA.DEVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.98%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.20%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

17.16%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

14.08%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.41%

+0.62%