PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 6PSA.DE с FLXI.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


6PSA.DEFLXI.DE
Дох-ть с нач. г.16.26%15.57%
Дох-ть за 1 год24.31%25.20%
Дох-ть за 3 года8.48%9.71%
Дох-ть за 5 лет11.80%12.65%
Коэф-т Шарпа2.521.63
Коэф-т Сортино3.302.19
Коэф-т Омега1.481.34
Коэф-т Кальмара3.354.10
Коэф-т Мартина14.0512.49
Индекс Язвы1.74%1.97%
Дневная вол-ть9.68%14.98%
Макс. просадка-37.46%-40.58%
Текущая просадка-2.63%-6.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между 6PSA.DE и FLXI.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 6PSA.DE и FLXI.DE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 6PSA.DE показывает доходность 16.26%, а FLXI.DE немного ниже – 15.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.87%
6.89%
6PSA.DE
FLXI.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий 6PSA.DE и FLXI.DE

6PSA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLXI.DE в 0.19%.


6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
График комиссии 6PSA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии FLXI.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 6PSA.DE c FLXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


6PSA.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6PSA.DE, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 6PSA.DE, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 6PSA.DE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 6PSA.DE, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 6PSA.DE, с текущим значением в 16.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.37
FLXI.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLXI.DE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLXI.DE, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLXI.DE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLXI.DE, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLXI.DE, с текущим значением в 12.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.10

Сравнение коэффициента Шарпа 6PSA.DE и FLXI.DE

Показатель коэффициента Шарпа 6PSA.DE на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FLXI.DE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSA.DE и FLXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
1.80
6PSA.DE
FLXI.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSA.DE и FLXI.DE

Ни 6PSA.DE, ни FLXI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
0.00%0.00%1.75%1.27%1.77%1.63%1.79%1.62%1.54%1.66%1.63%1.46%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 6PSA.DE и FLXI.DE

Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -37.46%, что меньше максимальной просадки FLXI.DE в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и FLXI.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.76%
-7.96%
6PSA.DE
FLXI.DE

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSA.DE и FLXI.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) составляет 2.09%, в то время как у Franklin FTSE India UCITS ETF (FLXI.DE) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что 6PSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09%
3.65%
6PSA.DE
FLXI.DE