PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSA.DE с WTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 6PSA.DE с WTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и WisdomTree US Value ETF (WTV).

6PSA.DE и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 6PSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 6PSA.DE и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 6PSA.DE и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		3.10%3.95%22.90%12.04%-2.95%42.89%-3.49%33.30%-7.23%-0.63%
WTV
WisdomTree US Value ETF		3.34%0.04%32.17%18.68%-2.37%40.36%-2.60%32.62%-3.98%-0.99%
Разные валюты инструментов

6PSA.DE торгуется в EUR, в то время как WTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 6PSA.DE показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 3.34%.

6PSA.DE

1 день
0.93%
1 месяц
-2.58%
С начала года
3.10%
6 месяцев
7.35%
1 год
10.29%
3 года*
13.99%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.97%

WTV

1 день
0.00%
1 месяц
-3.35%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.93%
1 год
8.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с 6PSA.DE:
6PSA.DE с FLXI.DE6PSA.DE с LYTR.DE6PSA.DE с PSWD.DE6PSA.DE с FXAIX6PSA.DE с ^GSPC6PSA.DE с VTV6PSA.DE с ZPRU.DE
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с IUSVWTV с SCHDWTV с OMFLWTV с VLUWTV с VGRIX

Сравнение комиссий 6PSA.DE и WTV

6PSA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
WTV
WisdomTree US Value ETF

Доходность на риск

6PSA.DE vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSA.DE
Ранг доходности на риск 6PSA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSA.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSA.DE c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSA.DEWTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.40

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.67

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.59

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

2.22

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSA.DE vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSA.DE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSA.DE и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSA.DEWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.63

+0.28

Корреляция

Корреляция между 6PSA.DE и WTV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSA.DE и WTV

Дивидендная доходность 6PSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности WTV в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.35%1.39%1.45%1.60%1.75%1.27%1.77%1.62%1.83%1.62%1.54%1.65%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 6PSA.DE и WTV

Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки WTV в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и WTV.

Загрузка...

Показатели просадок

6PSA.DEWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-42.18%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-7.95%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-19.30%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.53%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.13%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.06%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSA.DE и WTV

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что 6PSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

6PSA.DEWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.88%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

9.40%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

20.40%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.96%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.65%

-2.62%