PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSA.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 6PSA.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

6PSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности 6PSA.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 6PSA.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		3.10%3.95%22.90%12.04%-2.95%42.89%-3.49%33.30%-7.23%1.48%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

6PSA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 6PSA.DE показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 6PSA.DE имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.10%.

6PSA.DE

1 день
0.93%
1 месяц
-2.58%
С начала года
3.10%
6 месяцев
7.35%
1 год
10.29%
3 года*
13.99%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.97%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 6PSA.DE:
6PSA.DE с FLXI.DE6PSA.DE с LYTR.DE6PSA.DE с PSWD.DE6PSA.DE с FXAIX6PSA.DE с WTV6PSA.DE с VTV6PSA.DE с ZPRU.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

6PSA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSA.DE
Ранг доходности на риск 6PSA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSA.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSA.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.41

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.71

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.62

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

2.56

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSA.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSA.DE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSA.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSA.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.45

+0.45

Корреляция

Корреляция между 6PSA.DE и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 6PSA.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

6PSA.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-56.78%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-9.10%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-25.43%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-33.92%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.67%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-10.75%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.62%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSA.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) составляет 3.05%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что 6PSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

6PSA.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.36%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

9.93%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

20.68%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.80%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.63%

-0.60%