Сравнение 6PSA.DE с ^GSPC
6PSA.DE (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1000, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 6PSA.DE returned 12.55%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 6PSA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
6PSA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 6PSA.DE показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 6PSA.DE имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.86%.
6PSA.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 19.53%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 12.55%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам 6PSA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSA.DE Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 19.53% | 3.94% | 22.89% | 12.06% | -3.06% | 43.03% | -3.10% | 30.12% | -5.32% | 1.47% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between 6PSA.DE and ^GSPC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between 6PSA.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
6PSA.DE
^GSPC
Сравнение 6PSA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 6PSA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.31 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.36 | 2.81 | +5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.37 | 10.39 | +15.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 6PSA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -50.84% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -7.57% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -23.99% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -23.99% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.45% | -33.42% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.80% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -8.77% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.05% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSA.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) составляет 1.85%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что 6PSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.61% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 9.16% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 12.61% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 16.84% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.60% | -2.49% |
Часто задаваемые вопросы
6PSA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 6PSA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор