Сравнение 6PSA.DE с ^GSPC
6PSA.DE (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1000, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 6PSA.DE returned 13.37%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 6PSA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
6PSA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 6PSA.DE показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 6PSA.DE имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции ^GSPC немного впереди с 13.56%.
6PSA.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 19.13%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 13.37%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам 6PSA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSA.DE Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 18.51% | 3.94% | 22.89% | 12.06% | -3.06% | 43.03% | -3.10% | 30.12% | -5.32% | 1.47% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between 6PSA.DE and ^GSPC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between 6PSA.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
6PSA.DE
^GSPC
Сравнение 6PSA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 6PSA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.35 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.99 | 3.17 | +5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.82 | 11.71 | +16.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 6PSA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -51.62% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -7.57% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -23.99% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -23.99% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.45% | -33.42% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.08% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -9.08% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.04% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSA.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) составляет 2.53%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что 6PSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 3.97% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 9.16% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 12.60% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.86% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 18.61% | -2.46% |
Часто задаваемые вопросы
6PSA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 6PSA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор