PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSA.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 6PSA.DE с PSWD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE).

6PSA.DE и PSWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 6PSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. PSWD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI All-World 3000. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 6PSA.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 6PSA.DE и PSWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		3.10%3.95%22.90%12.04%-2.95%42.89%-3.49%33.30%-7.23%1.48%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		4.56%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%26.32%-9.60%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, 6PSA.DE показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции 6PSA.DE превзошли акции PSWD.DE по среднегодовой доходности: 11.97% против 11.15% соответственно.

6PSA.DE

1 день
0.93%
1 месяц
-2.58%
С начала года
3.10%
6 месяцев
7.35%
1 год
10.29%
3 года*
13.99%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.97%

PSWD.DE

1 день
1.74%
1 месяц
-3.21%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.38%
1 год
17.47%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с 6PSA.DE:
6PSA.DE с FLXI.DE6PSA.DE с LYTR.DE6PSA.DE с FXAIX6PSA.DE с WTV6PSA.DE с ^GSPC6PSA.DE с VTV6PSA.DE с ZPRU.DE
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIGPSWD.DE с IS3Q.DE

Сравнение комиссий 6PSA.DE и PSWD.DE

И 6PSA.DE, и PSWD.DE имеют комиссию равную 0.39%.

6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Доходность на риск

6PSA.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSA.DE
Ранг доходности на риск 6PSA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSA.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSA.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSA.DEPSWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.17

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.54

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.82

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

9.09

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSA.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSA.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PSWD.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSA.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSA.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.17

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.62

+0.28

Корреляция

Корреляция между 6PSA.DE и PSWD.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSA.DE и PSWD.DE

Дивидендная доходность 6PSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PSWD.DE в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.35%1.39%1.45%1.60%1.75%1.27%1.77%1.62%1.83%1.62%1.54%1.65%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.95%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Просадки

Сравнение просадок 6PSA.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и PSWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

6PSA.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-36.39%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.81%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-18.19%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-36.39%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.51%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.71%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.97%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSA.DE и PSWD.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) составляет 3.05%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что 6PSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

6PSA.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.42%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.10%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.85%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

13.16%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.29%

+2.74%