PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XCI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Computer Technology Index (^XCI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XCI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Computer Technology Index (^XCI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XCI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XCI
ARCA Computer Technology Index		-8.61%26.59%42.26%66.65%-32.43%41.49%43.93%49.12%-3.42%37.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCI показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^XCI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.39% против 14.06% соответственно.

^XCI

1 день
1.23%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-7.44%
1 год
31.32%
3 года*
29.59%
5 лет*
19.88%
10 лет*
23.39%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARCA Computer Technology Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^XCI:
^XCI с QQQ^XCI с VGT^XCI с igm^XCI с SMH^XCI с XLK^XCI с VOO^XCI с TMFC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^XCI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCI
Ранг доходности на риск ^XCI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XCI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XCISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.49

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.53

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.27

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XCI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XCI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XCISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между ^XCI и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XCI и SPY

Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^XCISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-55.19%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.85%

-12.05%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-24.50%

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-33.72%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-5.53%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.38%

-9.09%

-22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.54%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCI и SPY

ARCA Computer Technology Index (^XCI) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ^XCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XCISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

5.35%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

9.50%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

19.06%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

17.06%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

17.92%

+7.18%