Сравнение ^XAU с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и ProShares Ultra Gold (UGL).
UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ^XAU и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^XAU и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^XAU Philadelphia Gold and Silver Index | 13.11% | 149.51% | 9.14% | 4.00% | -8.75% | -8.14% | 34.86% | 51.32% | -17.13% | 8.13% |
UGL ProShares Ultra Gold | 9.85% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ^XAU показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции ^XAU уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 19.06% против 20.29% соответственно.
^XAU
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 29.42%
- 1 год
- 117.60%
- 3 года*
- 42.53%
- 5 лет*
- 22.57%
- 10 лет*
- 19.06%
UGL
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -17.59%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 88.49%
- 3 года*
- 56.26%
- 5 лет*
- 34.59%
- 10 лет*
- 20.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XAU vs. UGL — Ранг доходности на риск
^XAU
UGL
Сравнение ^XAU c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^XAU | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 1.60 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.98 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.40 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 8.01 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^XAU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.60 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ^XAU и UGL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^XAU и UGL
Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^XAU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.04% | -75.93% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -37.56% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.52% | -40.23% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -46.23% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -28.77% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.84% | -43.76% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 11.26% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XAU и UGL
Текущая волатильность для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) составляет 16.53%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.91%. Это указывает на то, что ^XAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^XAU | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 20.91% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.62% | 49.27% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 55.62% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 35.73% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 32.21% | +4.40% |