PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^XAU с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^XAU и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XAU и UGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XAU
Philadelphia Gold and Silver Index
13.11%149.51%9.14%4.00%-8.75%-8.14%34.86%51.32%-17.13%8.13%
UGL
ProShares Ultra Gold
9.85%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, ^XAU показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции ^XAU уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 19.06% против 20.29% соответственно.


^XAU

1 день
-0.60%
1 месяц
-10.25%
С начала года
13.11%
6 месяцев
29.42%
1 год
117.60%
3 года*
42.53%
5 лет*
22.57%
10 лет*
19.06%

UGL

1 день
-3.94%
1 месяц
-17.59%
С начала года
9.85%
6 месяцев
32.96%
1 год
88.49%
3 года*
56.26%
5 лет*
34.59%
10 лет*
20.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Philadelphia Gold and Silver Index

ProShares Ultra Gold

Доходность на риск

^XAU vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^XAU
Ранг доходности на риск ^XAU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU: 9494
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XAU c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^XAUUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.60

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.98

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

2.40

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.11

8.01

+6.10

^XAU vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XAU на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа UGL равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XAU и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


^XAUUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.60

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.97

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.42

-0.34

Корреляция

Корреляция между ^XAU и UGL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Просадки

Сравнение просадок ^XAU и UGL

Максимальная просадка ^XAU за все время составила -83.04%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XAU и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


^XAUUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-75.93%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-37.56%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.52%

-40.23%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-46.23%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-28.77%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.84%

-43.76%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

11.26%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XAU и UGL

Текущая волатильность для Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) составляет 16.53%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.91%. Это указывает на то, что ^XAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


^XAUUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

20.91%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.62%

49.27%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.32%

55.62%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.67%

35.73%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.61%

32.21%

+4.40%