PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^W1DOW с WFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W1DOW с WFC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и Wells Fargo & Company (WFC).

Доходность

Сравнение доходности ^W1DOW и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global Index (^W1DOW) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^W1DOW и WFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^W1DOW
Dow Jones Global Index		-1.65%20.33%14.87%19.32%-19.86%16.24%14.08%23.71%-11.68%21.83%
WFC
Wells Fargo & Company		-13.09%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции ^W1DOW превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.19% соответственно.

^W1DOW

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.61%
1 год
19.19%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.37%

WFC

1 день
0.04%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.96%
3 года*
32.15%
5 лет*
17.98%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Global Index

Wells Fargo & Company

Часто сравнивают с ^W1DOW:
^W1DOW с VZ^W1DOW с NVDA^W1DOW с ^SP500TR^W1DOW с SPY^W1DOW с DIA^W1DOW с SCHX^W1DOW с ^GSPC
Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с IFFWFC с VWFC с VTIWFC с XLF

Доходность на риск

^W1DOW vs. WFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^W1DOW
Ранг доходности на риск ^W1DOW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^W1DOW c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^W1DOWWFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.48

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.81

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.68

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.48

2.09

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^W1DOW vs. WFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа WFC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^W1DOWWFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.48

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между ^W1DOW и WFC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^W1DOW и WFC

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и WFC.

Загрузка...

Показатели просадок

^W1DOWWFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-79.01%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-22.75%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-37.10%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-64.46%

+30.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-15.97%

+9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-15.34%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

7.42%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ^W1DOW и WFC

Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 4.68%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^W1DOWWFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.78%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

19.58%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

29.38%

-15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

30.16%

-16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

32.15%

-18.59%