Сравнение ^W1DOW с WFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и Wells Fargo & Company (WFC).
Доходность
Сравнение доходности ^W1DOW и WFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^W1DOW и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^W1DOW Dow Jones Global Index | -1.65% | 20.33% | 14.87% | 19.32% | -19.86% | 16.24% | 14.08% | 23.71% | -11.68% | 21.83% |
WFC Wells Fargo & Company | -13.09% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ^W1DOW показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции ^W1DOW превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.19% соответственно.
^W1DOW
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.37%
WFC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 32.15%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^W1DOW vs. WFC — Ранг доходности на риск
^W1DOW
WFC
Сравнение ^W1DOW c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^W1DOW | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.48 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.81 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.68 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 2.09 | +10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^W1DOW | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.48 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ^W1DOW и WFC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^W1DOW и WFC
Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и WFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^W1DOW | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.33% | -79.01% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -22.75% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -37.10% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -64.46% | +30.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -15.97% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -15.34% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 7.42% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^W1DOW и WFC
Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 4.68%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^W1DOW | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.78% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 19.58% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 29.38% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 30.16% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 32.15% | -18.59% |