Сравнение ^TNX с RYLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^TNX с RYLD

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или RYLD.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и RYLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^TNX

RYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.33

RYLD:

-0.19

Коэф-т Сортино

^TNX:

-0.33

RYLD:

-0.17

Коэф-т Омега

^TNX:

0.96

RYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.13

RYLD:

-0.14

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.64

RYLD:

-0.83

Индекс Язвы

^TNX:

11.09%

RYLD:

3.00%

Дневная вол-ть

^TNX:

21.50%

RYLD:

13.09%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

^TNX:

-49.46%

RYLD:

-14.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью -8.54%.

^TNX

С начала года

-11.33%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

5.32%

1 год

-6.89%

5 лет

47.37%

10 лет

7.88%

RYLD

С начала года

-8.54%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-3.54%

1 год

-2.90%

5 лет

10.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TNX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^TNX: -0.33

RYLD: -0.19

Коэффициент Сортино

^TNX: -0.33

RYLD: -0.17

Коэффициент Омега

^TNX: 0.96

RYLD: 0.98

Коэффициент Кальмара

^TNX: -0.26

RYLD: -0.14

Коэффициент Мартина

^TNX: -0.64

RYLD: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^TNX

RYLD

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и RYLD

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^TNX

RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и RYLD

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 6.55%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^TNX

RYLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^TNX с RYLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и RYLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и RYLD

^TNX

RYLD

Сравнение ^TNX c RYLD - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и RYLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество