PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^TNX с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TNX и RYLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.01%
6.29%
^TNX
RYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

0.85

RYLD:

0.98

Коэф-т Сортино

^TNX:

1.39

RYLD:

1.40

Коэф-т Омега

^TNX:

1.15

RYLD:

1.20

Коэф-т Кальмара

^TNX:

0.34

RYLD:

0.58

Коэф-т Мартина

^TNX:

1.83

RYLD:

6.16

Индекс Язвы

^TNX:

10.32%

RYLD:

1.66%

Дневная вол-ть

^TNX:

22.08%

RYLD:

10.49%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

^TNX:

-40.47%

RYLD:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью -0.67%.


^TNX

С начала года

4.44%

1 месяц

10.45%

6 месяцев

14.01%

1 год

20.91%

5 лет

21.00%

10 лет

10.07%

RYLD

С начала года

-0.67%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

6.29%

1 год

10.71%

5 лет

2.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.850.98
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.391.40
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.151.20
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.690.58
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.836.16
^TNX
RYLD

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.85
0.98
^TNX
RYLD

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и RYLD

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.25%
-7.30%
^TNX
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и RYLD

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.61%
3.92%
^TNX
RYLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab