PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с RYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TNX и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-25.91%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		1.50%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 1.50%.

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%

RYLD

1 день
0.40%
1 месяц
-2.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
5.64%
1 год
11.49%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

^TNX vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXRYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.70

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.11

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.02

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

4.93

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.26

-0.29

Корреляция

Корреляция между ^TNX и RYLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и RYLD

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и RYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

^TNXRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.78%

-41.53%

-52.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-7.79%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-21.33%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.24%

-3.54%

-42.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.38%

-9.04%

-42.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

2.55%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и RYLD

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TNXRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.15%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.09%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

16.40%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

14.19%

+18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

17.37%

+30.80%