Сравнение ^TNX с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или RYLD.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и RYLD
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 10.29%.
^TNX
14.64%
5.42%
-0.96%
0.36%
20.17%
6.76%
RYLD
10.29%
3.33%
8.79%
13.01%
3.58%
N/A
Основные характеристики
| ^TNX | RYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 0.03 | 7.85 |
| Индекс Язвы | 11.03% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 22.96% | 10.18% |
| Макс. просадка | -93.78% | -41.52% |
| Текущая просадка | -44.76% | -6.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^TNX и RYLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TNX c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и RYLD
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и RYLD
Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.