PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с DDM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index, while DDM (ProShares Ultra Dow30) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%). Over the past 10 years, ^TNX returned 10.79%/yr vs 19.87%/yr for DDM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 10.79% против 19.87% соответственно.

^TNX

1 день
0.54%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.78%
6 месяцев
6.99%
1 год
1.42%
3 года*
5.34%
5 лет*
25.14%
10 лет*
10.79%

DDM

1 день
1.45%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.08%
1 год
41.14%
3 года*
24.56%
5 лет*
12.67%
10 лет*
19.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TNX и DDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		7.78%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
DDM
ProShares Ultra Dow30		11.15%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%

Correlation

The correlation between ^TNX and DDM is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.27

The correlation between ^TNX and DDM shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ
Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD

Доходность на риск

^TNX vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^TNXDDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.44

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.07

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

1.87

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

6.86

-6.41

^TNX vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DDM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и DDM

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и DDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TNXDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-81.70%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-19.31%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-31.62%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-40.18%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-63.13%

-21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.67%

-1.61%

-70.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.00%

-17.31%

-37.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

5.28%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и DDM

Текущая волатильность для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) составляет 5.04%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TNXDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

8.72%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

19.64%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

25.09%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

29.67%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.97%

34.81%

+13.16%

Часто задаваемые вопросы

^TNX and DDM have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (8.72%) compared to ^TNX (5.04%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -96.85% vs DDM's -81.70%.

DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TNX и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор