PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP100 с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP100 с SPXU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^SP100) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP100 и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^SP100) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP100 и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP100
S&P 100 Index		-6.48%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		12.16%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP100 показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции ^SP100 превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 13.35% против -39.94% соответственно.

^SP100

1 день
0.01%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-4.05%
1 год
17.30%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.35%

SPXU

1 день
-0.18%
1 месяц
10.17%
С начала года
12.16%
6 месяцев
6.59%
1 год
-41.32%
3 года*
-36.94%
5 лет*
-31.76%
10 лет*
-39.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с SPY^SP100 с QQQ^SP100 с BTC-USD^SP100 с SOXL^SP100 с SPXL^SP100 с SPXD.L^SP100 с ^NDX
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с UPROSPXU с SQQQSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

^SP100 vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP100 c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP100SPXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.76

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.94

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.87

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.65

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

-0.76

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP100 vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP100 на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP100 и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP100SPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.76

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.63

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

-0.75

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.82

+1.35

Корреляция

Корреляция между ^SP100 и SPXU составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SP100 и SPXU

Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и SPXU.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP100SPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-99.99%

+38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-65.13%

+53.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-87.51%

+60.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-99.51%

+67.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-99.99%

+92.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-93.27%

+80.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

55.95%

-52.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP100 и SPXU

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^SP100) составляет 5.54%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что ^SP100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP100SPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

15.99%

-10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

28.25%

-18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

54.50%

-35.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

50.32%

-32.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

53.31%

-34.87%