Сравнение ^SP100 с SPXU
^SP100 (S&P 100 Index) is an index, while SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Over the past 10 years, ^SP100 returned 14.96%/yr vs -41.92%/yr for SPXU. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^SP100 и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SP100 показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -26.41%. За последние 10 лет акции ^SP100 превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 14.96% против -41.92% соответственно.
^SP100
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 14.96%
SPXU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.41%
- 6 месяцев
- -25.70%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -43.32%
- 5 лет*
- -35.03%
- 10 лет*
- -41.92%
Сравнение доходности по годам ^SP100 и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SP100 S&P 100 Index | 9.46% | 18.76% | 29.25% | 30.83% | -22.12% | 27.55% | 19.30% | 29.47% | -5.86% | 19.34% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -26.41% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Correlation
The correlation between ^SP100 and SPXU is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | -0.98 |
The correlation between ^SP100 and SPXU has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SP100 vs. SPXU — Ранг доходности на риск
^SP100
SPXU
Сравнение ^SP100 c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SP100 | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.75 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.98 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | -1.64 | +12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SP100 | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -1.41 | +3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.70 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | -0.79 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.84 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок ^SP100 и SPXU
Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SP100 | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.31% | -99.99% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -50.82% | +39.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -84.36% | +64.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -90.23% | +63.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -99.63% | +68.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -99.99% | +99.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -93.33% | +80.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 30.23% | -27.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP100 и SPXU
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^SP100) составляет 3.23%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что ^SP100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SP100 | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 8.41% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 26.86% | -17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 35.34% | -22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 50.31% | -32.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 53.37% | -34.90% |
Часто задаваемые вопросы
^SP100 and SPXU have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (8.41%) compared to ^SP100 (3.23%). In terms of maximum drawdown, ^SP100 dropped -61.31% vs SPXU's -99.99%.
^SP100 currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SP100 и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор