PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SOX с ARM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SOX с ARM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Доходность

Сравнение доходности ^SOX и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SOX и ARM

2026 (YTD)202520242023
^SOX
PHLX Semiconductor Index		10.15%42.23%19.27%16.50%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		41.86%-11.39%64.16%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, ^SOX показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 41.86%.

^SOX

1 день
2.82%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.15%
6 месяцев
20.03%
1 год
82.19%
3 года*
34.16%
5 лет*
19.22%
10 лет*
27.61%

ARM

1 день
2.51%
1 месяц
24.68%
С начала года
41.86%
6 месяцев
3.12%
1 год
44.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Semiconductor Index

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Часто сравнивают с ^SOX:
^SOX с SOXL^SOX с ^NDX^SOX с SMH^SOX с ^NDXT^SOX с FSELX^SOX с ^GSPC^SOX с TLT
Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQ

Доходность на риск

^SOX vs. ARM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SOX
Ранг доходности на риск ^SOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SOX c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SOXARMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.77

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.52

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

1.09

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.25

2.19

+15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SOX vs. ARM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SOX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ARM равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SOX и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SOXARMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.77

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между ^SOX и ARM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SOX и ARM

Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и ARM.

Загрузка...

Показатели просадок

^SOXARMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-53.97%

-33.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-41.47%

+23.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-16.83%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.68%

-22.28%

-17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

20.68%

-15.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SOX и ARM

Текущая волатильность для PHLX Semiconductor Index (^SOX) составляет 12.76%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SOXARMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.76%

23.44%

-10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

39.11%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

59.02%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

72.63%

-36.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.48%

72.63%

-39.15%