PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NDX с NQ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NDX и NQ=F составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^NDX с NQ=F

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или NQ=F.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

0.63

NQ=F:

0.58

Коэф-т Сортино

^NDX:

0.97

NQ=F:

1.00

Коэф-т Омега

^NDX:

1.13

NQ=F:

1.14

Коэф-т Кальмара

^NDX:

0.64

NQ=F:

0.66

Коэф-т Мартина

^NDX:

2.07

NQ=F:

2.06

Индекс Язвы

^NDX:

7.09%

NQ=F:

7.39%

Дневная вол-ть

^NDX:

25.72%

NQ=F:

25.53%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

NQ=F:

-35.28%

Текущая просадка

^NDX:

-3.08%

NQ=F:

-4.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у NQ=F с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NDX имеют среднегодовую доходность 16.98%, а акции NQ=F немного отстают с 16.93%.

^NDX

С начала года

2.28%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

1.55%

1 год

15.94%

3 года

19.65%

5 лет

17.24%

10 лет

16.98%

NQ=F

С начала года

0.90%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

0.94%

1 год

15.21%

3 года

19.50%

5 лет

17.34%

10 лет

16.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и NQ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NDX c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и NQ=F

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и NQ=F.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и NQ=F

NASDAQ 100 (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеют волатильность 5.55% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...