PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с NQ=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у NQ=F с доходностью 19.42%.

^NDX

1 день
-4.77%
1 месяц
1.25%
С начала года
14.68%
6 месяцев
12.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
5.86%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.14%
1 год
40.85%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NDX и NQ=F

2026 (YTD)2025
^NDX
NASDAQ 100 Index		14.68%16.03%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		19.42%16.83%

Correlation

The correlation between ^NDX and NQ=F is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS

Доходность на риск

^NDX vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

^NDX vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.97

+1.02

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и NQ=F

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и NQ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NDXNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-35.28%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-1.02%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.11%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и NQ=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NDXNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.61%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

22.43%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

22.28%

-5.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ^NDX and NQ=F move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NDX и NQ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор