PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с NQ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с NQ=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Index (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDX и NQ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.86%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^NDX показывает доходность -4.77%, а NQ=F немного ниже – -4.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NDX имеют среднегодовую доходность 18.21%, а акции NQ=F немного впереди с 18.33%.

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%

NQ=F

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.55%
1 год
22.58%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX
Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=FNQ=F с FNGS

Доходность на риск

^NDX vs. NQ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXNQ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.98

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.55

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.35

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

8.67

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDX vs. NQ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXNQ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.90

-0.35

Корреляция

Корреляция между ^NDX и NQ=F составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и NQ=F

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и NQ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXNQ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-35.28%

-47.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.89%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-35.28%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-35.28%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-7.78%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-5.15%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.22%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и NQ=F

NASDAQ 100 Index (^NDX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXNQ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.01%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.59%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

22.18%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

22.47%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

22.24%

+0.24%