PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NDX с NQ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с NQ=F

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NDX или NQ=F.

Корреляция

Корреляция между ^NDX и NQ=F составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и NQ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

0.59

NQ=F:

0.56

Коэф-т Сортино

^NDX:

1.01

NQ=F:

0.97

Коэф-т Омега

^NDX:

1.14

NQ=F:

1.13

Коэф-т Кальмара

^NDX:

0.67

NQ=F:

0.63

Коэф-т Мартина

^NDX:

2.19

NQ=F:

2.00

Индекс Язвы

^NDX:

7.03%

NQ=F:

7.31%

Дневная вол-ть

^NDX:

25.60%

NQ=F:

25.47%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

NQ=F:

-35.28%

Текущая просадка

^NDX:

-5.90%

NQ=F:

-6.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у NQ=F с доходностью -1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NDX имеют среднегодовую доходность 16.65%, а акции NQ=F немного впереди с 16.68%.

^NDX

С начала года

-0.69%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-1.13%

1 год

14.91%

5 лет

18.40%

10 лет

16.65%

NQ=F

С начала года

-1.64%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

-1.60%

1 год

14.37%

5 лет

18.44%

10 лет

16.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и NQ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NDX c NQ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQ=F равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и NQ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и NQ=F

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки NQ=F в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и NQ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и NQ=F

NASDAQ 100 (^NDX) и E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеют волатильность 7.55% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...