PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DXY с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с TLT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DXY или TLT.

Корреляция

Корреляция между ^DXY и TLT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.59%
132.36%
^DXY
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DXY:

-0.75

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

^DXY:

-0.93

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

^DXY:

0.88

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

^DXY:

-0.13

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

^DXY:

-1.47

TLT:

0.53

Индекс Язвы

^DXY:

3.54%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

^DXY:

6.93%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

^DXY:

-56.70%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

^DXY:

-39.54%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции ^DXY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.32% против -1.03% соответственно.

^DXY

С начала года

-8.20%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-4.48%

1 год

-5.69%

5 лет

-0.12%

10 лет

0.32%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-1.48%

1 год

5.49%

5 лет

-9.90%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DXY и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^DXY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DXY c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DXY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DXY: -0.75
TLT: 0.16
Коэффициент Сортино ^DXY, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DXY: -0.93
TLT: 0.32
Коэффициент Омега ^DXY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DXY: 0.88
TLT: 1.04
Коэффициент Кальмара ^DXY, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DXY: -0.38
TLT: 0.05
Коэффициент Мартина ^DXY, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DXY: -1.47
TLT: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.16
^DXY
TLT

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и TLT

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.72%
-41.08%
^DXY
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и TLT

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 3.50%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.50%
5.99%
^DXY
TLT