PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DXY с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DXY и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DXY
US Dollar Currency Index		1.27%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ^DXY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.51% против -1.39% соответственно.

^DXY

1 день
-0.39%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.91%
1 год
-4.50%
3 года*
-0.96%
5 лет*
1.37%
10 лет*
0.51%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с UUP^DXY с XLE^DXY с EEFT
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

^DXY vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 55
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DXY c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DXYTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.13

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

-0.10

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.99

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.06

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

-0.13

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DXY vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DXYTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.13

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.37

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.26

-0.33

Корреляция

Корреляция между ^DXY и TLT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и TLT

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

^DXYTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.13%

-48.35%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.23%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-43.70%

+28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

-48.35%

+32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.41%

-40.23%

+16.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.18%

-13.62%

-14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.39%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и TLT

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 2.19%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DXYTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

3.71%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

6.61%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

11.40%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

15.88%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

14.93%

-8.40%