PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^PUT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^PUT с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^PUT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^PUT и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
^PUT
CBOE S&P 500 PutWrite Index		-1.39%9.19%17.84%14.32%-0.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, ^PUT показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.

^PUT

1 день
1.64%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
3.38%
1 год
10.80%
3 года*
10.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE S&P 500 PutWrite Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^PUT:
^PUT с SPY^PUT с ^SP500TR^PUT с AOR^PUT с CLOZ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^PUT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^PUT
Ранг доходности на риск ^PUT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^PUT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^PUT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^PUT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^PUT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^PUT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^PUT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^PUTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.98

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.53

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.94

7.29

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^PUT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^PUT на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^PUT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^PUTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.83

+0.36

Корреляция

Корреляция между ^PUT и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^PUT и VOO

Максимальная просадка ^PUT за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^PUTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-33.99%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.98%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-6.29%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-3.72%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.52%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ^PUT и VOO

Текущая волатильность для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^PUTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.29%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

9.44%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

18.10%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

16.82%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

17.99%

-8.22%