CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) Коэффициент Сортино: 1.29
Коэффициент Сортино ^PUT равен 1.29, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.29 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино ^PUT
^PUT опережает 53.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция ^PUT на рынке
График показывает коэффициент Сортино ^PUT относительно всех индексов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.63 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.63 до 1.67
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.67 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 3.80+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.29 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными индексов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино ^PUT с другими аналогичными индексами за несколько временных периодов, показывая относительную доходность с поправкой на риск убытков.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого индекса за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| ^NWX | ARCA Networking | 3.94 | |||
| ^XAX | NYSE American Composite Index | 3.59 | |||
| ^BCOMAL | Bloomberg Aluminum Index | 3.05 | |||
| ^XAU | Philadelphia Gold and Silver Index | 2.76 | |||
| ^SOX | PHLX Semiconductor Index | 2.65 | |||
| ^DJUSSC | Dow Jones U.S. Semiconductors Index | 2.54 | |||
| ^NBI | NASDAQ Biotechnology Index | 2.43 | |||
| ^DJUSDN | Dow Jones U.S. Defense Index | 2.31 | |||
| ^W2DOW | Dow Jones Global ex-U.S. Index | 2.17 | |||
| ^OOI | S&P Global 100 Index | 2.14 | |||
| ^PUT | CBOE S&P 500 PutWrite Index | 1.29 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино ^PUT во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ^PUT стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore ^PUT risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.