PortfoliosLab logo
CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBOE S&P 500 PutWrite Index

Популярные сравнения:
^PUT с SPY ^PUT с ^SP500TR
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) показал доход в -3.52% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев.


^PUT

С начала года

-3.52%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

-2.62%

1 год

7.72%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^PUT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.00%0.03%-4.75%-1.63%0.92%-3.52%
20241.43%1.65%1.85%-0.77%1.46%1.57%1.59%2.39%1.50%-0.48%4.54%-0.10%17.84%
20233.60%0.05%2.99%1.41%1.44%2.47%1.59%-2.35%-2.09%0.13%3.01%1.39%14.32%
2022-0.98%-0.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^PUT составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^PUT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^PUT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^PUT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^PUT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^PUT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^PUT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CBOE S&P 500 PutWrite Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

CBOE S&P 500 PutWrite Index показал максимальную просадку в 15.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CBOE S&P 500 PutWrite Index составляет 6.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.06%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.
-5.66%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.4228 дек. 2023 г.105
-4.96%23 июл. 2024 г.105 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.18
-3.61%7 мар. 2023 г.513 мар. 2023 г.621 мар. 2023 г.11
-2.14%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.138 мая 2024 г.19

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...