PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE S&P 500 PutWrite Index

Часто сравнивают с ^PUT:
^PUT с SPY^PUT с ^SP500TR^PUT с AOR^PUT с VOO^PUT с CLOZ

Доходность

График доходности ^PUT

CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции ^PUT — $3,558. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^PUT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,578.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) показал доход в 6.64% с начала года и 16.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^PUT составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

CBOE S&P 500 PutWrite Index

1 день
0.00%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
5.71%
С начала года
6.64%
1 год
16.38%
3 года*
11.40%
5 лет*
9.55%
10 лет*
8.36%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^PUT по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 авг. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ^PUT закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +35.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -28.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.20%0.07%-2.32%2.99%2.25%1.21%1.15%6.64%
20252.00%0.03%-4.75%-1.63%0.96%3.20%1.20%1.40%1.89%2.21%1.46%1.10%9.19%
20241.43%1.65%1.85%-0.77%1.46%1.57%1.59%2.39%1.50%-0.48%4.54%-0.10%17.84%
20233.60%0.05%2.99%1.41%1.44%2.47%1.59%-2.35%-2.09%0.13%3.01%1.39%14.32%
2022-2.37%0.21%3.97%-4.18%-1.78%-3.14%3.46%-4.28%-5.91%4.56%2.65%-0.43%-7.66%
20210.24%1.42%4.26%1.00%2.16%2.21%1.08%2.05%-1.24%4.57%-1.36%3.69%21.79%

Метрики бенчмарка

CBOE S&P 500 PutWrite Index has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.64, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 1996.

  • This index participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.85%) than losses (52.46%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This index generated an annualized alpha of 3.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.64 indicates this index moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
3.09%
Бета
0.64
R²
0.65
Участие в росте
59.85%
Участие в снижении
52.46%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^PUT имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ^PUT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^PUT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^PUT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^PUT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^PUT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^PUT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^PUTБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.62

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.24

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.24

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

9.71

+8.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

CBOE S&P 500 PutWrite Index показал максимальную просадку в 37.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-37.09%март 2009 г.
9mo 23d1y 8mo
2y 5moмай 2008 г. - нояб. 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-31.32%окт. 2002 г.
1y 7mo1y 6mo
3y 2moфевр. 2001 г. - апр. 2004 г.
Крах доткомов2000–2002
-30.04%март 2020 г.
7d10mo 3d
10mo 10dмарт 2020 г. - янв. 2021 г.
Обвал COVID2020
-24.92%март 2020 г.
20d1d
21dфевр. 2020 г. - март 2020 г.
Обвал COVID2020
-16.01%сент. 2022 г.
5mo 12d8mo 15d
1y 1moапр. 2022 г. - июнь 2023 г.
Медвежий рынок2022

Показатели просадок

^PUTБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-56.78%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-9.10%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-18.90%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-25.43%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.04%

-33.92%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-10.70%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.09%

-1.19%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^PUT

Добавьте CBOE S&P 500 PutWrite Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^PUT