PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBOE S&P 500 PutWrite Index

Популярные сравнения: ^PUT с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE S&P 500 PutWrite Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
163.96%
335.59%
^PUT (CBOE S&P 500 PutWrite Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CBOE S&P 500 PutWrite Index показал доход в 5.39% с начала года и 10.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index составила 6.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.39%11.18%
1 месяц1.88%5.60%
6 месяцев7.72%17.48%
1 год10.16%26.33%
5 лет (среднегодовая)8.26%13.16%
10 лет (среднегодовая)6.72%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^PUT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.43%1.65%1.85%-0.77%5.39%
20233.60%0.05%2.99%1.41%1.44%2.47%1.59%-2.35%-2.09%0.13%3.01%1.39%14.32%
2022-2.37%0.21%3.97%-4.18%-1.78%-3.14%3.46%-4.28%-5.91%4.56%2.65%-0.43%-7.66%
20210.24%1.42%4.26%1.00%2.16%2.21%1.08%2.05%-1.24%4.57%-1.36%3.69%21.79%
2020-1.09%-7.38%-13.42%5.23%4.44%1.04%4.10%2.02%1.06%-2.94%8.86%2.23%2.13%
20192.77%1.40%1.21%1.58%-3.75%4.77%1.43%-1.74%0.90%2.33%1.12%0.94%13.51%
20180.90%-2.16%-1.34%2.05%1.99%0.16%2.60%1.54%0.22%-5.59%1.68%-7.56%-5.93%
20171.96%1.18%0.50%0.95%1.12%0.56%1.02%-0.02%0.76%0.58%1.32%0.42%10.85%
2016-4.64%1.52%2.01%0.49%1.15%1.74%1.28%0.78%0.30%0.21%2.38%0.45%7.77%
2015-1.93%2.64%-0.22%1.83%1.09%-0.31%2.85%-4.03%-0.18%4.58%0.60%-0.42%6.40%
2014-1.91%4.14%0.76%0.79%1.71%0.30%-0.55%3.55%-1.08%-2.44%0.33%0.80%6.38%
20132.18%0.44%1.61%1.16%-0.56%0.06%1.42%-1.41%1.11%3.28%1.07%1.34%12.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^PUT среди indices на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^PUT, с текущим значением в 6868
^PUT (CBOE S&P 500 PutWrite Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^PUT, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^PUT, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^PUT, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^PUT, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^PUT, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^PUT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^PUT, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^PUT, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^PUT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^PUT, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^PUT, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.12

Коэффициент Шарпа

CBOE S&P 500 PutWrite Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.91
2.35
^PUT (CBOE S&P 500 PutWrite Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.15%
^PUT (CBOE S&P 500 PutWrite Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CBOE S&P 500 PutWrite Index показал максимальную просадку в 28.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.93%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.223
-16.01%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.17412 июн. 2023 г.287
-15.52%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.24513 дек. 2019 г.301
-8.77%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.54
-8.23%16 авг. 2011 г.343 окт. 2011 г.914 окт. 2011 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CBOE S&P 500 PutWrite Index составляет 1.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.56%
3.35%
^PUT (CBOE S&P 500 PutWrite Index)
Benchmark (^GSPC)