График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE S&P 500 PutWrite Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) показал доход в -1.39% с начала года и 10.80% за последние 12 месяцев.
CBOE S&P 500 PutWrite Index
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ^PUT закрывался с повышением в 68% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.20% | 0.07% | -2.62% | -1.39% | |||||||||
| 2025 | 2.00% | 0.03% | -4.75% | -1.63% | 0.96% | 3.20% | 1.20% | 1.40% | 1.89% | 2.21% | 1.46% | 1.10% | 9.19% |
| 2024 | 1.43% | 1.65% | 1.85% | -0.77% | 1.46% | 1.57% | 1.59% | 2.39% | 1.50% | -0.48% | 4.54% | -0.10% | 17.84% |
| 2023 | 3.60% | 0.05% | 2.99% | 1.41% | 1.44% | 2.47% | 1.59% | -2.35% | -2.09% | 0.13% | 3.01% | 1.39% | 14.32% |
| 2022 | -0.98% | -0.98% |
Метрики бенчмарка
CBOE S&P 500 PutWrite Index: годовая альфа составляет 2.44%, бета — 0.57, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 15.12.2022.
- Этот индекс участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (53.65%) было выше, чем в снижении (42.63%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот индекс показал годовую альфу 2.44% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.57 указывает на то, что этот индекс обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.44%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 53.65%
- Участие в снижении
- 42.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^PUT имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^PUT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.40 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | 6.61 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^PUT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CBOE S&P 500 PutWrite Index показал максимальную просадку в 15.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка CBOE S&P 500 PutWrite Index составляет 3.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.06% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 109 | 12 сент. 2025 г. | 142 |
| -5.66% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 42 | 28 дек. 2023 г. | 105 |
| -4.96% | 23 июл. 2024 г. | 10 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 18 |
| -4.72% | 12 февр. 2026 г. | 32 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.61% | 7 мар. 2023 г. | 5 | 13 мар. 2023 г. | 6 | 21 мар. 2023 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...