PortfoliosLab logo

CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE S&P 500 PutWrite Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
10.59%
6.26%
^PUT (CBOE S&P 500 PutWrite Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^PUT

CBOE S&P 500 PutWrite Index

Доходность

CBOE S&P 500 PutWrite Index показал доход в 9.79% с начала года и 5.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBOE S&P 500 PutWrite Index составила 6.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.41%0.86%
С начала года9.79%9.53%
6 месяцев9.89%4.45%
1 год5.90%1.14%
5 лет (среднегодовая)5.96%9.36%
10 лет (среднегодовая)6.81%9.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.60%0.05%2.99%1.41%
20224.56%2.65%-0.43%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^PUT
CBOE S&P 500 PutWrite Index
0.61
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

CBOE S&P 500 PutWrite Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.61
0.27
^PUT (CBOE S&P 500 PutWrite Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-1.45%
-12.32%
^PUT (CBOE S&P 500 PutWrite Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CBOE S&P 500 PutWrite Index с января 2010 показал максимальную просадку в 28.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 201 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.93%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.223
-16.01%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.
-15.52%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.24513 дек. 2019 г.301
-8.77%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.54
-8.23%16 авг. 2011 г.343 окт. 2011 г.914 окт. 2011 г.43

График волатильности

Текущая волатильность CBOE S&P 500 PutWrite Index составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.03%
3.82%
^PUT (CBOE S&P 500 PutWrite Index)
Benchmark (^GSPC)