График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^PUT
CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции ^PUT — $3,484.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) показал доход в 4.42% с начала года и 17.48% за последние 12 месяцев.
CBOE S&P 500 PutWrite Index
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ^PUT по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ^PUT закрывался с повышением в 69% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.20% | 0.07% | -2.32% | 2.99% | 2.25% | 0.25% | 4.42% | ||||||
| 2025 | 2.00% | 0.03% | -4.75% | -1.63% | 0.96% | 3.20% | 1.20% | 1.40% | 1.89% | 2.21% | 1.46% | 1.10% | 9.19% |
| 2024 | 1.43% | 1.65% | 1.85% | -0.77% | 1.46% | 1.57% | 1.59% | 2.39% | 1.50% | -0.48% | 4.54% | -0.10% | 17.84% |
| 2023 | 3.60% | 0.05% | 2.99% | 1.41% | 1.44% | 2.47% | 1.59% | -2.35% | -2.09% | 0.13% | 3.01% | 1.39% | 14.32% |
| 2022 | -0.98% | -0.98% |
Метрики бенчмарка
CBOE S&P 500 PutWrite Index has an annualized alpha of 5.22%, beta of 0.45, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2022.
- This index participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.43%) than losses (21.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- This index generated an annualized alpha of 5.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this index moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.22%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 52.43%
- Участие в снижении
- 21.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^PUT имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^PUT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CBOE S&P 500 PutWrite Index показал максимальную просадку в 15.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.06%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 5mo 7d | 6mo 23dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.66%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 2mo 2d | 4mo 29dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.96%авг. 2024 г. | 13d | 10d | 23dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.72%март 2026 г. | 1mo 13d | 1mo 4d | 2mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.61%март 2023 г. | 6d | 8d | 14dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| ^PUT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -9.10% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.13% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^PUT
Добавьте CBOE S&P 500 PutWrite Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^PUT