PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^PUT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^PUT с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^PUT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^PUT и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
^PUT
CBOE S&P 500 PutWrite Index		-1.39%9.19%17.84%14.32%-0.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, ^PUT показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

^PUT

1 день
1.64%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
3.38%
1 год
10.80%
3 года*
10.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE S&P 500 PutWrite Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^PUT:
^PUT с ^SP500TR^PUT с AOR^PUT с VOO^PUT с CLOZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^PUT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^PUT
Ранг доходности на риск ^PUT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^PUT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^PUT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^PUT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^PUT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^PUT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^PUT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^PUTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.93

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.45

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.53

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.94

7.30

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^PUT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^PUT на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^PUT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^PUTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.56

+0.63

Корреляция

Корреляция между ^PUT и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^PUT и SPY

Максимальная просадка ^PUT за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^PUTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-55.19%

+40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-12.05%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-6.24%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-9.09%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.52%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ^PUT и SPY

Текущая волатильность для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) составляет 3.72%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^PUTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.31%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

9.47%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

19.05%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

17.06%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

17.92%

-8.15%