PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^PUT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^PUT с SPY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^PUT или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^PUT и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^PUT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.06%
486.13%
^PUT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^PUT:

0.48

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

^PUT:

0.80

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

^PUT:

1.16

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^PUT:

0.48

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

^PUT:

2.29

SPY:

2.26

Индекс Язвы

^PUT:

3.12%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

^PUT:

14.70%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

^PUT:

-28.93%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^PUT:

-7.76%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^PUT показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ^PUT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.89% против 12.04% соответственно.

^PUT

С начала года

-4.78%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-1.57%

1 год

7.35%

5 лет

12.14%

10 лет

6.89%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^PUT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^PUT
Ранг риск-скорректированной доходности ^PUT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^PUT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^PUT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^PUT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^PUT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^PUT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^PUT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^PUT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^PUT: 0.52
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино ^PUT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^PUT: 0.86
SPY: 0.94
Коэффициент Омега ^PUT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^PUT: 1.17
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара ^PUT, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^PUT: 0.51
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина ^PUT, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^PUT: 2.48
SPY: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа ^PUT на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^PUT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.57
^PUT
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^PUT и SPY

Максимальная просадка ^PUT за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.76%
-9.89%
^PUT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^PUT и SPY

Текущая волатильность для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) составляет 12.26%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.26%
15.12%
^PUT
SPY