Сравнение ^PUT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^PUT или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^PUT и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^PUT и SPY
Основные характеристики
^PUT:
2.71
SPY:
1.75
^PUT:
3.75
SPY:
2.36
^PUT:
1.73
SPY:
1.32
^PUT:
3.67
SPY:
2.66
^PUT:
22.82
SPY:
11.01
^PUT:
0.80%
SPY:
2.03%
^PUT:
6.72%
SPY:
12.77%
^PUT:
-28.93%
SPY:
-55.19%
^PUT:
0.00%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, ^PUT показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции ^PUT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.98% против 12.96% соответственно.
^PUT
3.23%
1.11%
9.30%
18.36%
9.37%
7.98%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^PUT и SPY
^PUT
SPY
Сравнение ^PUT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^PUT и SPY
Максимальная просадка ^PUT за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^PUT и SPY
Текущая волатильность для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) составляет 1.16%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.