PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^PUT с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^PUT с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности ^PUT и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^PUT и ^SP500TR

2026 (YTD)2025202420232022
^PUT
CBOE S&P 500 PutWrite Index		-1.08%9.19%17.84%14.32%-0.98%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^PUT показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%.

^PUT

1 день
1.95%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
3.49%
1 год
10.56%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE S&P 500 PutWrite Index

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с ^PUT:
^PUT с SPY^PUT с AOR^PUT с VOO^PUT с CLOZ
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

^PUT vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^PUT
Ранг доходности на риск ^PUT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^PUT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^PUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^PUT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^PUT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^PUT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^PUT c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^PUT^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.48

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.51

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

7.14

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^PUT vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^PUT на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^PUT и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^PUT^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.62

+0.58

Корреляция

Корреляция между ^PUT и ^SP500TR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^PUT и ^SP500TR

Максимальная просадка ^PUT за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

^PUT^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-55.25%

+40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.89%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-5.44%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-8.20%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.57%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ^PUT и ^SP500TR

Текущая волатильность для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) составляет 3.88%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^PUT^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.30%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

9.55%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

18.32%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

16.90%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

18.04%

-8.25%