PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^PUT с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^PUT с AOR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ^PUT и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^PUT и AOR

2026 (YTD)2025202420232022
^PUT
CBOE S&P 500 PutWrite Index		-1.39%9.19%17.84%14.32%-0.98%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-1.02%16.44%10.68%15.75%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, ^PUT показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -1.02%.

^PUT

1 день
1.64%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
3.38%
1 год
10.80%
3 года*
10.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
1.95%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.76%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.99%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE S&P 500 PutWrite Index

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с ^PUT:
^PUT с SPY^PUT с ^SP500TR^PUT с VOO^PUT с CLOZ
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

^PUT vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^PUT
Ранг доходности на риск ^PUT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^PUT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^PUT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^PUT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^PUT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^PUT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^PUT c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^PUTAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.38

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.99

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.97

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.94

8.58

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^PUT vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^PUT на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^PUT и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^PUTAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.38

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.65

+0.54

Корреляция

Корреляция между ^PUT и AOR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^PUT и AOR

Максимальная просадка ^PUT за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и AOR.

Загрузка...

Показатели просадок

^PUTAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-24.44%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-7.62%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.82%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-3.50%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.75%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ^PUT и AOR

Текущая волатильность для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) составляет 3.72%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^PUTAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.35%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

6.49%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

10.73%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

10.49%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

10.64%

-0.87%