Сравнение ^PUT с CLOZ
^PUT (CBOE S&P 500 PutWrite Index) is an index, while CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) is CLO fund actively managed by Panagram. Over the past 3 years, ^PUT returned 11.40%/yr vs 9.66%/yr for CLOZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^PUT и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^PUT показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью 2.70%.
^PUT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 6.64%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 8.36%
CLOZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^PUT и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
^PUT CBOE S&P 500 PutWrite Index | 6.64% | 9.19% | 17.84% | 10.98% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.70% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
Correlation
The correlation between ^PUT and CLOZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.22 |
The correlation between ^PUT and CLOZ shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^PUT vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
^PUT
CLOZ
Сравнение ^PUT c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^PUT | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.40 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.45 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 4.81 | +13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^PUT и CLOZ
Максимальная просадка ^PUT за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^PUT | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -5.32% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -3.90% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -5.32% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -0.37% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.17% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^PUT и CLOZ
CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^PUT | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.82% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 3.21% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 3.49% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 3.77% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 3.77% | +14.82% |
Часто задаваемые вопросы
^PUT and CLOZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^PUT has higher volatility (1.59%) compared to CLOZ (0.82%). In terms of maximum drawdown, ^PUT dropped -37.09% vs CLOZ's -5.32%.
^PUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^PUT и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор