PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^PUT с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^PUT с CLOZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ^PUT и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^PUT и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
^PUT
CBOE S&P 500 PutWrite Index		-1.08%9.19%17.84%10.95%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		-1.42%5.99%11.85%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^PUT показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.

^PUT

1 день
1.95%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
3.54%
1 год
10.91%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOZ

1 день
0.51%
1 месяц
0.79%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.67%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE S&P 500 PutWrite Index

Panagram Bbb-B Clo ETF

Часто сравнивают с ^PUT:
^PUT с SPY^PUT с ^SP500TR^PUT с AOR^PUT с VOO
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JAAACLOZ с JBBBCLOZ с CLOXCLOZ с TFLRCLOZ с XCCCCLOZ с CLOBCLOZ с SEIX

Доходность на риск

^PUT vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^PUT
Ранг доходности на риск ^PUT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^PUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^PUT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^PUT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^PUT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^PUT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^PUT c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^PUTCLOZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.85

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.23

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.39

3.89

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^PUT vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^PUT на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOZ равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^PUT и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^PUTCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

2.55

-1.35

Корреляция

Корреляция между ^PUT и CLOZ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^PUT и CLOZ

Максимальная просадка ^PUT за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^PUT и CLOZ.

Загрузка...

Показатели просадок

^PUTCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-5.32%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-3.90%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.66%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.37%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.23%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ^PUT и CLOZ

CBOE S&P 500 PutWrite Index (^PUT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что ^PUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^PUTCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.37%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

2.94%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

5.50%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

3.83%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

3.83%

+5.96%