PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYA с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с GOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^NYA (NYSE Composite) is an index, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 10 years, ^NYA returned 8.37%/yr vs 26.38%/yr for GOOG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 8.37% против 26.38% соответственно.

^NYA

1 день
1.27%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.13%
6 месяцев
7.95%
1 год
18.53%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.37%

GOOG

1 день
3.82%
1 месяц
-3.90%
С начала года
17.76%
6 месяцев
16.14%
1 год
118.75%
3 года*
43.26%
5 лет*
24.88%
10 лет*
26.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NYA и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		7.13%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
GOOG
Alphabet Inc		17.76%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between ^NYA and GOOG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

0.53

The correlation between ^NYA and GOOG shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

Alphabet Inc

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^NDX^NYA с ^IXIC^NYA с WTKWY^NYA с MCD^NYA с ^DJI^NYA с BRK-A
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

^NYA vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYA c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYAGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
4.16

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
5.54

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.67

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

5.76

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

20.87

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYA vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYAGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

4.16

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и GOOG

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NYAGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-44.60%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-20.75%

+12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-29.35%

+14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-44.60%

+22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-44.60%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.46%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-8.89%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

5.71%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и GOOG

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.14%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NYAGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

8.94%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

20.48%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

28.75%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

31.14%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

29.01%

-12.12%

Часто задаваемые вопросы

^NYA and GOOG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (8.94%) compared to ^NYA (3.14%). In terms of maximum drawdown, ^NYA dropped -59.01% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NYA и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор