PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYA с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с GOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и Alphabet Inc (GOOG).

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NYA и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		0.80%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
GOOG
Alphabet Inc		-5.96%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 8.06% против 23.01% соответственно.

^NYA

1 день
0.41%
1 месяц
-5.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.50%
1 год
14.34%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.06%

GOOG

1 день
2.80%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
20.27%
1 год
86.25%
3 года*
41.93%
5 лет*
22.70%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

Alphabet Inc

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^NDX^NYA с ^IXIC^NYA с WTKWY^NYA с ^DJI^NYA с MCD^NYA с BRK-A
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

^NYA vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYA c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYAGOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.88

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.83

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

4.31

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

16.52

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYA vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYAGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.88

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.35

Корреляция

Корреляция между ^NYA и GOOG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и GOOG

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и GOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

^NYAGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-44.60%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-20.75%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-44.60%

+22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-44.60%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-14.44%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.97%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.41%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и GOOG

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 4.78%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NYAGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

9.18%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

19.48%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

30.20%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

30.70%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

28.74%

-11.85%