PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с GC=F

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

^NDX

1 день
0.64%
1 месяц
0.92%
С начала года
17.37%
6 месяцев
17.62%
1 год
35.24%
3 года*
25.76%
5 лет*
16.18%
10 лет*
20.95%

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NDX и GC=F

2026 (YTD)2025202420232022
^NDX
NASDAQ 100 Index		17.37%20.17%24.88%53.81%-24.32%
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%

Correlation

The correlation between ^NDX and GC=F is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

Gold Futures

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

^NDX vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^NDXGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

—

—

^NDX vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и GC=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NDXGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.61%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и GC=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NDXGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

—

—

Часто задаваемые вопросы

^NDX and GC=F have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NDX и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор