PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDX с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDX с EURUSD=X

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.95%/yr vs 0.32%/yr for EURUSD=X. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Index (^NDX) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 20.95% против 0.32% соответственно.

^NDX

1 день
0.64%
1 месяц
0.19%
С начала года
17.37%
6 месяцев
17.62%
1 год
37.01%
3 года*
25.76%
5 лет*
16.18%
10 лет*
20.95%

EURUSD=X

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-1.48%
1 год
0.14%
3 года*
2.34%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
0.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NDX и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDX
NASDAQ 100 Index		17.37%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-1.52%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Correlation

The correlation between ^NDX and EURUSD=X is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.17

The correlation between ^NDX and EURUSD=X shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Index

Euro / U.S. Dollar

Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

^NDX vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDX c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^NDXEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.02

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.02

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.02

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

-0.04

+10.89

^NDX vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и EURUSD=X

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NDXEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.90%

-40.01%

-42.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-5.19%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-8.83%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-20.89%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-23.31%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-27.67%

+24.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.61%

-23.44%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.49%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и EURUSD=X

NASDAQ 100 Index (^NDX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NDXEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

1.07%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

4.50%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

5.89%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

7.41%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

7.15%

+15.46%

Часто задаваемые вопросы

^NDX and EURUSD=X have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NDX has higher volatility (7.51%) compared to EURUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs EURUSD=X's -40.01%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NDX и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор