PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^N225 с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с EPP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

^N225 (Nikkei 225) is an index, while EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index. Over the past 10 years, ^N225 returned 16.09%/yr vs 12.52%/yr for EPP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^N225 торгуется в JPY, в то время как EPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPP были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность 37.77%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 16.09% против 12.52% соответственно.

^N225

1 день
5.04%
1 месяц
12.93%
С начала года
37.77%
6 месяцев
38.24%
1 год
83.30%
3 года*
27.19%
5 лет*
19.04%
10 лет*
16.09%

EPP

1 день
-0.19%
1 месяц
0.42%
С начала года
10.72%
6 месяцев
12.87%
1 год
28.34%
3 года*
16.06%
5 лет*
12.74%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^N225 и EPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^N225
Nikkei 225		37.77%26.18%19.22%28.24%-9.37%4.91%16.01%18.20%-12.08%19.10%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		10.72%19.35%16.90%13.73%6.40%16.22%0.80%17.16%-13.13%21.39%

Correlation

The correlation between ^N225 and EPP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2007 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

^N225 vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^N225 c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^N225EPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.02

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.68

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

4.15

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.32

12.84

+9.48

^N225 vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа EPP равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и EPP

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки EPP в -72.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^N225EPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-72.41%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-6.86%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.26%

-20.77%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-20.77%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-38.72%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.88%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.63%

-16.80%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.21%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и EPP

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^N225EPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

5.09%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

11.05%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

14.15%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

18.31%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

21.31%

-0.39%

Часто задаваемые вопросы

^N225 and EPP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^N225 has higher volatility (9.88%) compared to EPP (5.09%). In terms of maximum drawdown, ^N225 dropped -81.87% vs EPP's -72.41%.

^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^N225 и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор