PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^N225 с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Nikkei 225 (^N225) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^N225 и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^N225
Nikkei 225		7.65%26.18%19.22%28.24%-9.37%4.91%16.01%18.20%-12.08%19.10%
AAPL
Apple Inc		-4.59%8.73%45.84%60.24%-16.17%50.09%73.29%87.13%-7.88%42.97%
Разные валюты инструментов

^N225 торгуется в JPY, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -4.59%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.89% против 30.77% соответственно.

^N225

1 день
6.13%
1 месяц
-6.66%
С начала года
7.65%
6 месяцев
21.64%
1 год
52.12%
3 года*
24.34%
5 лет*
12.66%
10 лет*
12.89%

AAPL

1 день
0.92%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
8.42%
1 год
22.28%
3 года*
23.51%
5 лет*
25.13%
10 лет*
30.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

Apple Inc

Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

^N225 vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^N225 c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^N225AAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.63

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.13

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.92

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

2.70

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^N225 vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^N225AAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.63

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.98

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.82

-0.54

Корреляция

Корреляция между ^N225 и AAPL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и AAPL

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки AAPL в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

^N225AAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-81.80%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-22.99%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-33.36%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-38.52%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-10.59%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.31%

-29.71%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

7.41%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и AAPL

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^N225AAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

5.28%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

16.67%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.07%

35.53%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

29.43%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

31.57%

-10.80%