PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^N225 с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^N225AAPL
Дох-ть с нач. г.9.32%12.62%
Дох-ть за 1 год9.09%24.06%
Дох-ть за 3 года6.59%13.92%
Дох-ть за 5 лет11.00%32.34%
Дох-ть за 10 лет8.73%25.39%
Коэф-т Шарпа0.421.06
Дневная вол-ть25.71%22.19%
Макс. просадка-81.87%-81.80%
Текущая просадка-13.36%-7.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между ^N225 и AAPL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и AAPL

С начала года, ^N225 показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.73% против 25.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.13%
65,636.46%
^N225
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^N225 c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^N225
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.65
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.71

Сравнение коэффициента Шарпа ^N225 и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^N225 и AAPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.75
1.20
^N225
AAPL

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и AAPL

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.75%
-7.90%
^N225
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и AAPL

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.05%
4.94%
^N225
AAPL