PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IXIC с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IXIC и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IXIC
NASDAQ Composite		-5.86%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 16.16% против 14.22% соответственно.

^IXIC

1 день
0.18%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-4.22%
1 год
24.31%
3 года*
21.53%
5 лет*
10.17%
10 лет*
16.16%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

^IXIC vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IXIC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IXIC^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.96

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.48

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.51

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.14

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IXIC vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IXIC^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.96

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.12

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и ^SP500TR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ^SP500TR

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

^IXIC^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.93%

-55.25%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-8.89%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.40%

-24.49%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.40%

-33.79%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-5.44%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.46%

-8.20%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.57%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ^SP500TR

NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IXIC^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.30%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.55%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

18.32%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

16.90%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

18.04%

+3.92%