PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с ^SP500TR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и ^SP500TR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.62

^SP500TR:

0.71

Коэф-т Сортино

^IXIC:

1.08

^SP500TR:

1.14

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.15

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.71

^SP500TR:

0.77

Коэф-т Мартина

^IXIC:

2.32

^SP500TR:

2.95

Индекс Язвы

^IXIC:

7.40%

^SP500TR:

4.86%

Дневная вол-ть

^IXIC:

26.02%

^SP500TR:

19.63%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

^IXIC:

-5.09%

^SP500TR:

-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 14.30% против 12.78% соответственно.

^IXIC

С начала года

-0.85%

1 месяц

13.76%

6 месяцев

-0.44%

1 год

15.96%

5 лет

16.33%

10 лет

14.30%

^SP500TR

С начала года

0.65%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-0.89%

1 год

13.82%

5 лет

17.37%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и ^SP500TR

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и ^SP500TR

NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...