Сравнение ^IXIC с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и ^SP500TR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и ^SP500TR
Основные характеристики
^IXIC:
1.75
^SP500TR:
2.20
^IXIC:
2.31
^SP500TR:
2.91
^IXIC:
1.31
^SP500TR:
1.40
^IXIC:
2.44
^SP500TR:
3.35
^IXIC:
8.82
^SP500TR:
13.96
^IXIC:
3.64%
^SP500TR:
2.03%
^IXIC:
18.34%
^SP500TR:
12.88%
^IXIC:
-77.93%
^SP500TR:
-55.25%
^IXIC:
-2.70%
^SP500TR:
-1.40%
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.49% против 13.50% соответственно.
^IXIC
1.65%
1.33%
10.74%
28.21%
15.93%
15.49%
^SP500TR
2.01%
2.30%
9.66%
25.61%
14.31%
13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IXIC и ^SP500TR
^IXIC
^SP500TR
Сравнение ^IXIC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и ^SP500TR
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и ^SP500TR
NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.