PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMUS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMUS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IMUS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMUS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index		-4.72%16.79%24.16%32.07%-25.45%27.79%28.19%31.43%-4.10%22.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMUS показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^IMUS имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.

^IMUS

1 день
0.89%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.44%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.65%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^IMUS:
^IMUS с ^IMXL^IMUS с SPUS^IMUS с UMMA^IMUS с ^GSPC^IMUS с VOO^IMUS с ^DJI^IMUS с HLAL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^IMUS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMUS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMUSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.96

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

7.27

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMUS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMUSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между ^IMUS и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMUS и SPY

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMUSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-55.19%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.05%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-24.50%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.20%

-33.72%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-5.53%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-9.09%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMUS и SPY

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMUSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.35%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.50%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

19.06%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.06%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

17.92%

+1.41%